2020年初级银行从业资格《风险管理》考试真题考点:内部评级法
《风险管理》考试真题答案涉及考点回顾
初级银行从业资格《风险管理》考试真题考友回忆版:【仅供参考】
单选题:商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()
A.法人客户评级
B.主权评级
C.国别评级
D.个人客户评级
答案:C
解析:国别评级反映-国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序,不代表违约率。
真题考点讲解:内部评级法
内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素,并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K):
(1)公司、主权及商业银行暴露
①非违约风险暴露
②违约风险暴露
(2)零售暴露
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种:
①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估机值;
②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD。
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