2021年6月初级银行从业资格《风险管理》考前2天练习题

一、单选题

1、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为()。

A.上涨2.76元

B.降低2.76元

C.上涨2.99元

D.降低2.99元

正确答案：C

答案解析：已知久期为1.6年，债券价格为101.00元，市场利率为8%，利率上升2%，根据久期公式，△P=-P×D×△y/(1+y)，可得：△P=-101×1.6×0.02/(1+0.08)≈-2.99，因此是上涨2.99元。

2、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是()。

A.流动性比例

B.存贷比

C.净稳定资金比例

D.单一集团客户授信集中度限额

正确答案：D

答案解析：选项D：单一客户贷款集中度限额属于信用风险限额。流动性风险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。

3、()，美国货币监理署发布了《大型银行监理专员手册》。

A.2013年5月

B.2015年5月

C.2017年5月

D.2018年5月

正确答案：A

答案解析：选项A正确：2013年5月，美国货币监理署(OCC)发布的《大型银行监理专员手册》，指出战略风脸评估不仅仅是对银行书面战略计划的分析，其主要关注机会成本以及相关计划、制度和实施如何影响银行的牌照价值或企业价值；此外，还应纳入管理层对外部因素的分析，此类因素会对银行战略方向形成影响，如经济、技术、竞争、监管和其他环境变化。

4、下列说法中不正确的是()。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有营利性

C.流动性风险通常被看做是一种综合性风险

D.法律风险是一种特殊类型的操作风险

正确答案：B

答案解析：选项B说法不正确：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

5、()在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

A.风险管理委员会

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

正确答案：D

答案解析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改(选项D符合题意)。

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二、多选题

1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本可分为()。

A.一级资本

B.基础一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本

E.其他一级资本

正确答案：A、D

答案解析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本包括一级资本和二级资本(选项AD符合题意)，其中，一级资本包括核心一级资本和其他一资本。

2、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有()。

A.战略风险管理是一种长期性管理

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法

E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

正确答案：A、C、D

答案解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。(选项A正确，选项B错误)；战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值(选项C正确)；战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视(选项D正确)。

3、声誉危机的现场处理包括()。

A.迅速成立危机管理小组

B.制定管理层的危机沟通机制

C.建立帮助平台/热线

D.正确区分和处理危机/不可抗力事件

E.选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人

正确答案：A、B、C、D、E

答案解析：本题考查危机现场处理。根据预先制定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组；制定管理层的危机沟通机制；开通危机时刻的救援/帮助热线；正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)；选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人(选项ABCDE正确)。

4、商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，下列说法正确的是()。

A.确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务

B.定期对规划进行更新和演练

C.不定期对规划进行更新和演练

D.保证规划的有效性

E.确保在出现预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务

正确答案：A、B、D

答案解析：商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性(选项ABD说法正确)。

5、银行应保持负债来源的()。

A.多样性

B.集中性

C.分散性

D.单一性

E.公平性

正确答案：A、C

答案解析：银行应保持负债来源的分散性与多样性(选项AC正确)。

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三、判断题

1、国别敞口金额对表外敞口而言，则是表内项目余额。

A.正确

B.错误

正确答案：B

答案解析：国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。

2、《商业银行资本管理办法(试行)》规定最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和7%。

A.正确

B.错误

正确答案：B

答案解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求，其中最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。

3、2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后，我国系统重要性和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后，我国系统重要性和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

4、1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：这一事件为以后内部控制方面出现的问题，是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。

5、流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。因此，流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

温馨提示：2021年上半年银行从业资格考试定于6月5日、6日举行，报名成功人员，可提前填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒2021年上半年银行从业资格考试时间，请及时预约。未在规定时间内打印准考证的，将不能参加考试。

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