2021年初级银行从业资格《风险管理》知识点：信用风险组合的计量

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知识点：信用风险组合的计量

一、违约相关性

计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性

二、信用风险组合计量模型

1、Credit Metrics 模型

a.本质是一个 VAR 值模型

b.计算一定置信水平下，组合持有期内可能发生的最大损失

c.非交易性组合价格、波动率不容易取得

d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题

2、Credit Portfolio View 模型

a.转移率与宏观因素关系模型化

b.是 Credit Metrics 模型的补充

c.不使用历史数据，根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率

d.比较适用于投机类型借款人，因为其对宏观经济因素更敏感

3、Credit Risk+模型

a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态

c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立，贷款组合同理

d.贷款组合的违约率服从泊松分布，并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布

e.模型假设每组平均违约率固定，因此宏观经济因素变化，会引起更严重的“肥尾”现象

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