2021年初级银行从业资格《风险管理》机考高频考题(9月4日)

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1.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为(　　)。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

2.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是(　　)。

A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

3.(　　)是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

4.企业购买远期利率协议的目的是(　　)。

A.锁定未来放款成本

B.锁定未来借款成本

C.减少货币头寸

D.对冲未来外汇风险

5.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　　)危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

6.正态分布的图形特征是(　　)。

A.左高右低

B.中间高，两边低，左右对称

C.右高左低

D.中间低，两边高，左右对称

7.银行贷款利率或产品定价应覆盖(　　)。

A.预期损失

B.非预期损失

C.极端损失

D.违约损失

8.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括(　　)。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

9.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为(　　)。

A.150

B.110

C.40

D.260

10.贷款组合的信用风险包括(　　)。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D.政治风险

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11.以下关于久期的论述正确的是(　　)。

A.久期缺口的绝值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

12.下列关于操作风险分类的说法，正确的是(　　)。

A.高管欺诈属于可降低的风险

B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

C.火灾和抢劫属于可规避的风险

D.改变市场定位属于可规避风险

13.(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率或指标法

B.现金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

14.下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是(　　)。

A.期货

B。期权

C.货币互换

D.远期

15.利率期限结构变化风险也称为(　　)。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

16.以下关于期权的论述错误的是(　　)。

A.期权价值由时问价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

17.即期外汇交易的作用不包括(　　)。

A.可以满足客户对不同货币的需求

B。可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C.可以用来套期保值

D.可以用于外汇投机

18.(　　)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

19.预期损失率的计算公式是(　　)。

A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%

C.预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%

D.预期损失率=预期损失/资产总额×100%

20.在法人客户评级模型中，(　　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.A1tman的Z计分模型

B.RiskCa1c模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

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参考答案

1.【答案及解析】B总资产收益率一净利润/4均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。

2.【答案及解析】C这两笔贷款是正相关的，这两笔贷款构成的贷款的风险组合小于或者等于其信用风险的简单加总。故选C。

3.【答案及解析】A名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。故选A。

4.【答案及解析】B企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本，规避利率变动可能带来的风险。故选B。

5.【答案及解析】A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机。故选A。

6.【答案及解析】B正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。故选B。

7.【答案及解析】A预期损失是可以预期的损失必会用正常的经济收益来弥补这部分损失，银行贷款利率或产品定价应覆盖它。故选A。

8.【答案及解析】D提高敏感度是标准法的优点而不是缺点。故选D。

9.【答案及解析】A短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中多头为150，空头为110，因此总敞口头寸为150。故选A。

10.【答案及解析】C贷款组合的信用风险不仅包括系统性风险还包括非系统性风险。但是与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。故选C。

11.【答案及解析】A久期的绝值和风险利率正相关，久期的绝值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。

12.【答案及解析】DB项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。故选D。

13.【答案及解析】C缺口分析法针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。故选C。

14.【答案及解析】B金融衍生工具，具有对称支付特征的是期货、货币互换和远期。期权买方与卖方的权利与义务是不对等的，不具有对称支付的特征。所以B项错误。故选8。

15.【答案及解析】A利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。

16.【答案及解析】D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一定为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D。

17.【答案及解析】D即期外汇交易的作用包括：可以满足客户对不同货币的需求，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险，可以用来套期保值。所以D项错误。故选D。

18.【答案及解析】A重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。故选A。

19.【答案及解析】A预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%。故选A。

20.【答案及解析】C在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型的核在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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