2022年初级银行职业资格风险管理模拟试题

1、交叉性金融业务呈现的主要特征不包括()

A.涉及面广，分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下

B.交易结构多变

C.交易主体繁多，风险类型复杂

D.传染性低

参考答案：D

参考解析：交叉性金融业务呈现的主要特征:一是涉及面广，分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下。二是交易结构多变。资金来源、通道、资产运用任何一端发生变动，都会产生一种新的模式，反映在银行业务管理方面，则表现为会计核算方式、风险资产计算方式、信息披露等方式的相应调整。三是交易主体繁多，风险类型复杂，通常涉及委托人、受托人、托管人、融资人、担保人等多个主体，同时涉及信用、市场、操作、流动性等不同风险类型。四是传染性高。由于产品层层嵌套，交易链条过长，不同参与主体间的风险传染性较高。五是风险管理相对比较薄弱，政策、制度、统计、监控、数据系统等比较薄弱，多头管理问题突出。

2、下列有关气候风险的表述错误的是()。

A.气候风险是指极端天气、自然灾害、全球变暖等及社会向可持续发展转型对经济金融活动带来的潜在不确定性

B.根据气候变化影响金融体系的渠道，可将气候风险大致划分为物理风险、转型风险、生物风险

C.物理风险是指由极端天气、自然灾害及相关事件导致财产损失的风险

D.转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险

参考答案：B

参考解析：气候风险是指极端天气、自然灾害、全球变暖等及社会向可持续发展转型对经济金融活动带来的潜在不确定性。根据气候变化影响金融体系的渠道，可将气候风险大致划分为物理风险和转型风险两类。物理风险是指由极端天气、自然灾害及相关事件导致财产损失的风险，这一风险在当前全球变暖的背景下尤为突出。转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

3、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

参考答案：D

参考解析：压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

4、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是()。

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

参考答案：C

参考解析：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

5、商业银行应当在资本充足性评估程序中评估()，即进行资本评估。

A.资本充足水平

B.负债水平

C.盈利水平

D.风险管理水平

参考答案：A

参考解析：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险状况、未来业务规划和发展战略确定资本需求。

6、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

参考答案：B

参考解析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

7、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为()。

A.86.67%

B.13.33%

C.66.67%

D.20%

参考答案：C

参考解析：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-[(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-[(1-0.5)/1.5≈66.67%。

根据《关于推迟举行2022年下半年银行业专业人员职业资格考试的公告》得知，原定于2022年9月24、25日开展的银行业专业人员职业资格考试推迟至11月26、27日举行，小编建议考生填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒2022年下半年初级银行职业资格考试时间以及其他重要节点。大家要认真对待这些多出的时间，既要保持住已有的知识水平又要继续查漏补缺。

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