2012年《风险管理》信用风险管理习题及答案(2)
更新时间：2012-02-08 09:02:22
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5.在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做是该期权的( )。$lesson$
A.时间价值
B.期权费
C.内在价值
D.执行价格
答案：B
6.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
答案：B
7.假设某风险资产的风险权重为40%，预期损失为10万元，违约风险暴露为20万元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产为( )万元。
A.6
B.8
C.10
D.12
答案：B
8.如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了50万元人民币的房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为( )万元。
A.17.5
B.35
C.37.5
D.75
答案：A
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