《风险管理》第二章习题：商业银行风险管理信息系统

    《风险管理》第二章习题：商业银行风险管理信息系统

    1、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。

　　A、适度分散客户种类和资金到期日

　　B、制定风险集中限额

　　C、以零售资金作为银行负债的主要来源

　　D、将贷款集中于房地产企业

　　E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

　　【答案与解析】正确答案：ABC

　　减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

　　2、流动性比例中流动性资产包括( )。

　　A、在中国人民银行超额准备金存款

　　B、一个月内到期的应收账款

　　C、一个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D、一个月内到期的次级类贷款

　　E、一个月内到期的债券

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔出其中的不良资产)。

　　3、清晰的声誉风险管理流程包括。( )。

　　A、声誉风险识别 B、外部审计 C、声誉风险评估

　　D、监测和报告 E、内部审计

　　【答案与解析】正确答案：ACDE

　　考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。

　　4、违约的发生主要是由于哪些原因?( )

　　A、债务人自身原因，经营不善、决策失误8、行业不景气

　　C、宏观经济因素影响 D、债务人故意欺诈

　　E、贷款定价不合理

　　【答案与解析】正确答案：ABC

　　一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。

　　5、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中

　　相对可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案与解析】正确答案：C

　　本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各 公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。

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     6、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

　　A、定义操作风险并分类 B、文件证明和收集数据

　　C、建立模型 D、重新进行数据收集

　　E、确定模型并实施

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

　　7、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( )

　　A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

　　C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　可视为违约的情形是：

　　(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);

　　(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;

　　(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务;

　　(4)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

　　8、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。

　　A、交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

　　B、商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

　　C、纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

　　D、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

　　E、一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

　　【答案与解析】 正确答案：ABC

　　D向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。一E中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上5个选项所叙述的正确的内容。

　　9、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

　　A、财务/会计错误 8、文件/合同缺陷 C、产品设计缺陷

　　D、交易/定价错误 E、错误监控/报告

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　内部流程引起的操作风险包括六个方面：

　　(1)财务/会计错误：财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。(2)文件/合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制定、管理、内容结构丢失等方面发生的错误。(3)产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。(4)交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。(5)错误监控/报告：在监控/报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。(6)结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题。

　　10、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有　( )。

　　A、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

　　B、商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　C、商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

　　D、商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

　　E、任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。A是定性标准BCDE都是定量标准。此类题要求考生熟悉教材后做答。

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