2013银行从业资格风险管理考前预测试题(5):多选题

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　　二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　以下论述正确的是( )。

　　A 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

　　B 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

　　C 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

　　D 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平的敏感性。

　　第2题

　　根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )

　　A 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅

　　B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D 必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D项并不是巴塞尔委员会的规定。

　　第3题

　　商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B 意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

　　C 意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

　　D 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　E 意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不会增大风险，其中C的做法是减小风险。

　　第4题

　　商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。

　　A 贷款

　　B 可交易资产

　　C 衍生产品

　　D 信用证

　　E 抵押

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。在本题中，信用证就是一种或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

　　第5题

　　以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。

　　A 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C 制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D 制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E 以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本题综合考查了考生对流动性风险管理的知识贯通。A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。

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　　第6题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 记分卡法

　　C 损失分布法

　　D 标准法

　　E 内部衡量法

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法(IMA);损失分布法(LDA);极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN);记分卡法(SCA)。

　　第7题

　　根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A 关注类贷款

　　B 次级类贷款

　　C 可疑类贷款

　　D 损失类贷款

　　E 不良贷款

　　【正确答案】：C,E

　　[答案解析]题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。归纳记忆各种贷款特征：关注类，有不利因素;次级类，一定损失;可疑类，较大损失;损失类，无法挽回。

　　第8题

　　根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

　　A 财务报表风险

　　B 经营管理状况

　　C 资产管理状况

　　D 负债管理状况

　　E 领导后备力量

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]领导后备为量显然不是财务报表中能反映出来的。财务报表分析应特别注重识别和评价上述四项内容。

　　第9题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质、规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合考虑”的题目时，只要选项对题干是有关联的，就都选上。设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素还包括压力测试结果、内部控制水平、资本实力、外部市场的发展变化情况等。

　　第10题

　　有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。

　　A 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B 监钡0对合同条款的遵守情况

　　C 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D 识别贷款组合的信用风险

　　E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]该体系是监测体系，识别风险是最基础的工作，而不是监测体系要实现的目标。有效的信用监测体系应实现的目标还包括识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类。

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　　第11题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。

　　第12题

　　目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C RA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本

　　D 使银行不再注重盈利性

　　E 放弃了股东价值最大化的目标

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全面、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，它们的缺点就由RAROC来补充了，选择AB。同时C是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平，E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。

　　第13题

　　柜台业务主要操作风险成因包括( )。

　　A 轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E 客户监管难度大

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。

　　第14题

　　下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

　　A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D 任何情况下都不允许超过组合限额

　　E 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]组合限额管理是为了防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险。组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。在特殊情况下可以超过组合限额。

　　第15题

　　下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]B应为第一资金来源，不是最后资金来源。D应为保护存款者。

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　　第16题

　　参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

　　A 风险监控和分析能力

　　B 数量分析能力

　　C 价格核准能力

　　D 模型创建能力

　　E 系统开发/集成能力

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括以上五种。

　　第17题

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 计算复杂，应用不便

　　B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E 只能反映利率变动的短期影响

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析计算简便，且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。它的局限性除了B、D、E所述之外，还有缺口分析只考虑了利率的重新的定价风险，没有考虑利率的基准风险;缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。

　　第18题

　　下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将同定利率调为浮动利率。总之，调动与否要符合自己的利益。

　　第19题

　　下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有( )。

　　A 这些验证是监管部门的责任

　　B 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C 对于不同银行应该采用统一的方法

　　D 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　第20题

　　商业银行进行贷款转让的目的有( )。

　　A 转移信用风险

　　B 增加收益

　　C 实现资产单一化

　　D 提高经济资本配置效率

　　E 集中风险

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利的，是增加风险的行为。

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　　第21题

　　在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。

　　A 黄金

　　B 美元现金

　　C 我国商业银行发行的债券

　　D 评级为AA的国家发行的债券

　　E 银行存单

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第22题

　　违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。

　　A 违约是针对客户的，不良是针对款项的

　　B 一般来说，不良率高于违约概率

　　C 违约借款人的正常资产容易变成不良资产

　　D 不良是违约的判断标准

　　E 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。

　　第23题

　　信用风险报告的职责有( )。

　　A 应实施并支持一致的风险语言/术语

　　B 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

　　C 传递商业银行的风险容忍度

　　D 传递银行的风险偏好

　　E 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用风险报告除了以上内容之外，还要包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时，准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

　　第24题

　　下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

　　A 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　B 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　D 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。

　　第25题

　　巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有( )。

　　A 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

　　C 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中与归还贷款有关，应为信用风险。C中应为流动性风险。B、D、E都是正确的，也都有各自典型的风险特征。本题考查各种风险定义及表现形式，考生要理解记忆。

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　　第26题

　　根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A 支付和结算

　　B 资产管理

　　C 公司金融

　　D 贷款

　　E 零售银行业务

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　第27题

　　个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

　　A 借款人虚假购房，身份和住址不明

　　B 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　E 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。

　　第28题

　　建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A 风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B 风险管理部门必须具备高度独立性

　　C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]独立性和很有限的执行权是风险管理部门的两个基本准则。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;还有风险管理委员会也是风险管理策略的执行部门;集中型的风险管理部门才会包括商业银行风险管理的所有核心要素。

　　第29题

　　影响期权价值的主要因素包括( )。

　　A 标的资产的市场价格

　　B 期权的执行价格

　　C 期权的到期期限

　　D 标的资产价格的波动率、货币利率

　　E 标的资产历史平均收益率

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影响期权价值的因素有，标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率。没有标的资产历史平均收益率这个因素。

　　第30题

　　贷款定价通常由( )等因素决定。

　　A 资本成本

　　B 经营成本

　　C 风险成本

　　D 债务成本

　　E 股权成本

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]贷款定价的决定因素：贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，其中，资金成本包括债务成本和股权成本

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　　第31题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差衍生产品是银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用状况恶化。信用价差减少，表明信用状况改善。

　　第32题

　　现场检查的重点内容有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 业务经营的合法合规性

　　C 资产质量

　　D 管理水平和内部控制

　　E 风险状况和资本充足性

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。

　　第33题

　　贷款重组可以采取的措施有( )。

　　A 减少贷款额度

　　B 调整贷款利率

　　C 增加控制措施

　　D 调整信贷产品

　　E 调整信贷业务的期限

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。对贷款额度进行调整，调整贷款利率，调整控制方法，重新组织贷款产品，调整期限。这都是贷款重组的方法。

　　第34题

　　影响违约损失率的主要因素包括( )。

　　A 清偿优先性

　　B 抵押品

　　C 借款企业的资本结构

　　D 公司所在行业

　　E 当前经济处于繁荣还是萧条

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是对债项有影响的。影响违约损失率的主要因素包括产品、公司、行业、地区、宏观因素。

　　第35题

　　下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

　　A RARDC=税后净利润÷账面资本

　　B RAROC=税后净利润÷经济资本

　　C RAROC是经风险调整的收益率

　　D RAROC是未经风险调整的收益率

　　E RAROC=税后净利润-资本成本

　　【正确答案】：B,C

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　　第36题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 老师调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别的方法有：制作风险清单、老师调查列举法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　第37题

　　下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

　　A 由邓肯?威尔逊开发

　　B 用于分析检验损失事件与风险诱因

　　C 是定性分析

　　D 运用了VAR技术对操作风险进行计量

　　E 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

　　【正确答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度。C应为定量分析，E应立为可以确定。

　　第38题

　　根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。

　　A 不应集中于同一业务

　　B 不应集中于同一性质借款人

　　C 不应集中于同一国家借款人

　　D 可以与其他商业银行组成银团贷款

　　E 应当使自己的授信对象多样化

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]这五种方法都做到了“分散”、“多样化”。

　　第39题

　　马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

　　A 厌恶风险

　　B 偏好收益

　　C 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D 偏好风险

　　E 风险中性

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的资产组合。同时有自己明确的效用函数。

　　第40题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]记忆题。个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。对个人客户来说，预测破产风险的意义不大;消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。

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