2014年银行从业资格增改知识点《风险管理》习题答案
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爹考答案及解析
一、单项选择题
1. D[解析]国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。
2. C[解析]零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。
3. A[解析]商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。
4. C[解析]高管层主要负责执行董事会的决策，组织开展风险识别、计量、控制、报告等各项风险管理工作，向董事会报告风险管理工作和风险状况。
5. B[解析]金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。
6. A[解析]商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
7. B[解析]权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。
8. B[解析]敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。故B选项说法错误。
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9. B[解析]风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
10.A[解析]利率风险特定风险计提依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。
11.D[解析]返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
12.D[解析]操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。准备阶段包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 13.B[解析]操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。
14.C[解析]高级计量法是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
15.D[解析]在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中，利率风险包括一般风险和特定风险，一般风险又包括无风险利率和一般信用利差风险。
16.A[解析]新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。
17.C[解析]核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。
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18.D[解析]根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
19.B[解析]银行账户利率风险控制是将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行账户利率风险管理的目的。
20.D[解析]结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，可包括：经扣除折旧后的固定资产和物业;与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备;对海外附属公司和关联公司的投资;为维持资本充足率稳定而持有的头寸。
21.A[解析]2005年以来，我国商业银行为推进实施巴塞尔新资本协议和全面风险管理，借鉴国际银行业现行实践，进一步健全和完善了风险管理组织架构体系，但各行在风险管理部门具体设置及部门职责分工上也存在一定差异。故A选项错误。
22.B[解析]高级计量法不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。
23.C [解析]损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则;准确性原则;统一性原则和谨慎性原则。
24.B[解析]损失数据收集的核心环节包括损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。
25.D[解析]国际银行业开展风险评估的基本原则：①符合监管要求;②符合银行实际;③保证一定的前瞻性。
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多项选择题
1. ABCD[解析]核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
2. CE[解析]风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。
3. ACD[解析]常用的风险事后控制方法有：风险缓释或风险转移;风险资本的重新分配;提高风险资本水平。
4. ABD[解析]零售风险暴露应同时具备三方面特征：
①债务人是一个或几个自然人;
②笔数多，单笔金额小;
③按照组合方式进行管理。
5. AC[解析]按照《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以有两种选择：一种是采用内部评级法，另一种是采用监管映射法。
6. ABCE[解析]限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。
7. ABDE[解析]银行账户利率风险管理方法主要有：①完善银行账户利率风险治理结构;②加强资产负债匹配管理;③完善商业银行的定价机制;④实施业务多元化的发展战略。
8. BCDE[解析]在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。
9. BCE[解析]巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。
10.ABCDE[解析]操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。
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三、判断题
1. √ [解析]在风险偏好设置与实施过程中，要将风险偏好与战略规划有机结合。风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。
2. × [解析]衡量各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。
3. √ [解析]略。
4. × [解析]中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。
5. × [解析]对于某些短期交易，有效期限为内部估计的有效期限与l天中的较大值。
6. × [解析]权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。
7. √ [解析]略。
8. × [解析]市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以l2.5。
9. × [解析]操作风险原因，是指诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件由一个或多个操作风险原因引发。
10.√ [解析]略。
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