2014银行从业资格《风险管理》章节习题:市场风险管理
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一、单项选择题
1. 以下关于VaR的说法，错误的是( )。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差～协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A.公允价值和预期价值
B.市场价值和公允价值
C.名义价值和市场价值
D.内在价值和名义价值
3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是( )。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
4. 下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是( )。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。
A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险
6. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。
A.即期利率曲线可由远期利率推断
B.远期利率合约是一项表外资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
7. 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。
A.全部市场风险损失
B.部分市场风险损失
C.全部违约风险损失
D.全部损失
8. 利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。
A.涉及本金的交换和利息支付的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换
9. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期资产减去即期负债
C.包括变化较小的结构性资产或负债
D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸
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10.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
11.在持有期为l天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。
A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元
12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是( )。
A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
13.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易
14.以下关于商业银行市场风险的说法，错误的是( )。
A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一
B.市场风险只存在于银行的交易业务中
C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
15.下列关于收益率的说法不正确的是( )。
A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正收益率曲线流动性较差
D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高
16.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的是( )。
A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值17.下列对于总敞口头寸的理解不正确的是( )。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
18.若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为( )。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600
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19.关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新一次数据
D.置信水平采用99%的单尾置信区间
20.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50,日元空头220，则净总敞口头寸法为( )。
A.180
B.140
C.80
D.220
21.( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险
B.操作风险
C.市场风险
D.信用风险
22.某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险
23.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为 l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
24.产生商品价格风险的商品不包括( )。
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
25.即期交易中的交付及付款在合约订立后( )个营业日内完成。
A.一个
B.两个
C.三个
D.当日
26.( )是期权的买方在期权到期El前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A.美式期权
B.买方期权
C.欧式期权
D.平价期权
27.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场
价格时，可以按照( )定价。
A.历史成本
B.市场估值
C.模型
D.公允价值
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28.( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A.价内期权
B.价外期权
C.平价期权
D.卖方期权
29.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格
30.一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200
B.400
C.800
D.850
二、多项选择题
1. 市场风险中的期权性风险包括( )。
A.场内(交易所)交易的期权
B.场外的期权合同
c.债券或存款的提前兑付
D.贷款的提前偿还等选择性条款
E.银行资产、负债之间的币种不匹配
2. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以( )。
A.满足客户对不同货币的需求
B.用来调整持有不同外汇头寸的比例
C.防范市场风险
D.控制汇率风险
E.避免市场风险
3. 金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。
A.货币期货
B.大豆期货
C.指数期货
D.黄金期货
E.利率期货
4. 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。
A.盯市
B.盯模
C.按照成本价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值
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5. 止损限额适用的时期为( )。
A.一日
B.半个月
C.一个月
D.一年
E.三年
6. 以下关于缺口分析的陈述正确的有( )。
A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
7. 蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。
A.它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.比历史模拟方法更精确和可靠
D.如果一个因素的准确性要提高l0倍，就必须将模拟次数增加l00倍以上
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
8.下列关于各类期权的说法正确的有( )。
A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利
B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格的是价内期权
D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数
量的某种交易的标的物
E.欧式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物
9. 下列关于市场计量方法的说法正确的有( )。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
10.下列各项中关于远期和期货的说法正确的有( )。
A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
B.远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议
C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易
D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好
E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议
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三、判断题
1. 风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。 ( )
2. 经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本后所创造的价值增加。 ( )
3. 投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。 ( )
4. 货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。 ( )
5. 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。 ( )
6. 银行账户中的项目通常是按市场价值计价。 ( )
7. 远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。 ( )
8. 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ( )
9. 现金交易或现货交易属于衍生产品。 ( )
10.一家银行以l年期的存款为资金来源发放l年期的贷款，该银行不会面临因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。 ( )
11.如果银行有专用的期权计价模式，应采用简化的计算方法计量期权敞口头寸。 ( )
12.久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 ( )
13.远期利率与借款或投资活动结合在一起。 ( )
14.假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。( )
15.马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 ( )
16.巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。 ( )
17.商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。 ( )
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