2014银行从业资格《风险管理》章节习题:风险评估与资本评估

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　　第八章 风险评估与资本评估

　　一、单项选择题

　　1. 商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标不包括(　)。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保潜在风险得以规避

　　2. 国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是(　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.标准法

　　3. 关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是(　)。

　　A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

　　B.对能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理

　　C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

　　D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

　　4. 设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括(　)。

　　A.定量与定性相结合

　　B.合理整合现有资源

　　C.缩短评估时间

　　D.保证系统可延伸性

　　5. 对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的(　)。

　　A.对全面风险管理框架的评估

　　B.实质性风险评估

　　C.全面风险评估

　　D.具体风险评估

　　6. 压力情景应充分体现银行的经营和(　)的特征。

　　A.收益

　　B.流动

　　C.期限

　　D.风险

　　7. 资本充足率压力测试框架以(　)的压力测试为基础。

　　A.单一风险

　　B.简单风险

　　C.复杂风险

　　D.多元化风险

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　　8. 商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、(　)的资本充足率压力测试工作机制。

　　A.高效

　　B.及时

　　C.准确

　　D.前瞻性

　　9. 定期压力测试至少(　)年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　10.资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是(　)。

　　A.实际资本

　　B.监管资本

　　C.账面资本

　　D.经济资本

　　11.反映银行实际拥有的资本水平的是(　)。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.实际资本

　　12.银行抵补风险所要求拥有的资本是(　)。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.永久资本

　　D.监管资本

　　13.(　)强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.永久资本

　　14.内部资本充足评估报告的内容不包括(　)。

　　A.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　B.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响

　　C.评估预期持有资本的流动性大小

　　D.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

　　15.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是(　)

　　A.降低成本

　　B.吸收损失

　　C.提高收益

　　D.降低流动性

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　　二、多项选择题

　　1. 国际银行业开展风险评估的基本原则有(　)。

　　A.符合监管要求

　　B.提高银行的收益率

　　C.保证一定的前瞻性

　　D.缩短评估所需时间

　　E.符合银行实际

　　2. 资本充足率压力测试框架的主要内容包括(　)。

　　A.结果输出

　　B.情景选择

　　C.定量压力测试

　　D.结果分析

　　E.定性压力测试及管理行动

　　3. 资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有(　)。

　　A.债券投资组合

　　B.买入返售资产

　　C.股权投资组合

　　D.金融衍生品组合

　　E.零售信贷组合

　　4. 对全面风险管理框架的评估，主要是对(　)的评估。

　　A.限额

　　B.公司治理

　　C.人员配置

　　D.风险政策流程

　　E.信息系统

　　5. 资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括(　)。

　　A.监管资本

　　B.会计损益

　　C.资产价值

　　D.成本测算

　　E.风险加权资产

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　　6. 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的(　)。

　　A.高效性

　　B.针对性

　　C.可操作性

　　D.实用性

　　E.完整性

　　7. 商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的(　)，并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。

　　A.收益性

　　B.全面性

　　C.审慎性

　　D.规范性

　　E.有效性

　　8. 商业银行可根据自身的(　)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.风险状况

　　D.业务特点

　　E.经营范围

　　9. 根据不同的管理需要和本质特征，银行资本包括(　)。

　　A.账面资本

　　B.内部资本

　　C.监管资本

　　D.外部资本

　　E.经济资本

　　10.内部资本充足评估报告的主要内容包括(　)。

　　A.风险评估

　　B.风险预测

　　C.资本规划

　　D.资本评估

　　E.压力测试

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　　三、判断题

　　1. 商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。 (　)

　　2. 在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。 (　)

　　3. 在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。 (　)

　　4. 经济资本与银行所持有的账面资本恒等。 (　)

　　5. 资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。 (　)

　　6. 在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，

　　提高资本质量。 (　)

　　7. 根据完整性和报告时间不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围：报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。 (　)

　　8. 商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。 (　)

　　9. 资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。 (　)

　　10.评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。 (　)

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