2014年银行从业资格《风险管理》备考习题十
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1、信用转移矩阵所针对的对象是：( )
A.客户评级
B.债项评级
C.既有客户评级，又有债项评级
D.以上都不对
2、 ( )是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法
B.极值理论法
C.损失分布法
D.内部衡量法
3、 ( )不属于银行信息系统的应用安全.
A.内网访问控制
B.外网物理隔离
C.病毒防护
D.网络结构安全
4、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )
A.缺乏足够的后援/替代人员
B.相关信息缺乏共享和文档记录
C.雇员福利支出增加
D.缺乏岗位轮换机制
5、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。
A.最高债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.平均债务承受能力
D.以上均不对
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6、计算机出现病毒是属于( )。
A.系统开发的风险
B.系统安全的风险
C.系统功能的风险
D.系统执行的风险
7、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力/运动
C.极端组织的行动或政变
D.政府货币政策的改变
8、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为( )。
A.2%
B.5%
C.20%
D.25%
9、 ( ) 是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A.法律风险
B.流功性风险
C.声誉风险
D.国家风险
10、如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
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11、如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
12、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组台在战略层面的重要性
B.经济前景
C.收益率( )
D.过去的组合集中情况
13、操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测,以下( )不属于上述监测内容。
A.资本模型
B.风险诱因
C.风险缓释
D.历史损失
14、商业银行的核心竞争力是( )。
A.吸存放贷
B.支付中介
C.货币创造
D.风险管理
15、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定
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16、 ( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制.
A.净头寸
B.总头寸
C.风险
D.止损
17、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
18、下列不属于银行信息披露的构成部分的是( )。
A.资产负债表
B.损益表
C.银行职工变动
D.部分公司治理情况
19、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
20、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：( )
A.15亿
B.12亿
C.20亿
D.30亿
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21、《金融违法行为处罚办法》属于( )。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.“指引”
22、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。
A.3
B.0.33
C.0.75
D.0.25
23、策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容,包括( )。
A.不能达到预期策略目标的业务决策
B.不恰当的执行决策
C.资源不匹配
D.以上都是
24、测量银行流动性状况的指标包括( )。
A.贷款总额与核心存款的比率
B.流动资产与总资产的比率
C.易变负债与总资产的比率
D.以上都是
25、市场操纵和影响价格的不当行为属于( )。
A.失职违规
B.共谋犯罪
C.滥用授权
D.内部欺诈
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参考答案
1. C
2. D
3. D
4. C
5. A
6. B
7. D
8. B
9. D
10. B
11. B
12. C
13. C
14. D
[答案解析]常识，考生要熟悉。
15. B
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16. A
17. D
系统解析： 20世纪60年代前商业银行的风险管理属于资产风险管理模式;60年代后商业银行的风险管理进入负债风险管理模式;70年代后。商业银行的风险管理进入资产负债风险管理模式;80年代后商业银行的风险管理进入全面风险管理模式。故选D。
18. C
系统解析： 银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。
19. B
20. B
21. B
系统解析： 首先，这不是一部法律，只是一个“办法”，排除A、D，部门规章是某部门针对自己而制订的行政性法律规范文件。本办法属于行政法规。
22. C
系统解析： 牢记AR公式和那张CAP曲线图。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1.A是实际模型与随机模型围成的图形面积，B是实际模型与理想模型围成的图形面积。A占的面积越大，说明模型越理想。
23. D
24. D
25. D
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