2015年银行从业资格《风险管理》模拟冲刺试题二

　　点击查看：2015年银行从业资格考试最后模拟冲刺试题及答案

　　1.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B

　　A.《商业银行市场风险管理指引》

　　B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《巴塞尔新资本协议》

　　2.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A

　　A.建立完善的公司治理结构

　　B.建立完善内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.以上都不是

　　3.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B

　　A.操作风险损失

　　B.信用风险损失

　　C.市场风险损失

　　D.以上都不对

　　4.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　5.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.声誉风险

　　6.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?D

　　A.强化内控意识，树立内控优先理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.提高内控制度的执行力

　　D.以上都是

　　7.以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C

　　A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D.以上都不对

　　8.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　9.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?D

　　A.5类

　　B.6类

　　C.7类

　　D.8类

　　10.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：D

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

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　　11.商业银行资产的流动性是指：A

　　A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

　　B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

　　C.商业银行流动资产数量的多少

　　D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

　　12如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构 D

　　A.将短期借款与长期贷款匹配

　　B.将长期借款与长期贷款匹配

　　C.将短期借款与短期贷款匹配

　　D.资产和负债的期限结构比较平衡

　　13.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B

　　A.30亿

　　B.60亿

　　C.40亿

　　D.50亿

　　该条件为为64-66题的条件

　　14.如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到1.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：

　　15..商业银行资产价值的变化为：A

　　A.资产价值减少27.8亿元

　　B.资产价值增加27.8亿元

　　C.资产价值减少14.8亿元

　　D.资产价值增加14.8亿元16.商业银行负债价值的变化为：C

　　A.负债价值减少27.8亿元

　　B.负债价值增加27.8亿元

　　C.负债价值减少14.8亿元

　　D.负债价值增加14.8亿元

　　17.商业银行总价值变化为：B

　　A.增加13亿元

　　B.减少13亿元

　　C.增加42.6亿元

　　D.减少42.6亿元

　　18.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：A

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.以上都不对

　　19.战略风险属于一种：A

　　A.长期的潜在的风险

　　B.短期的风险

　　C.显性的风险

　　D.以上都不对

　　20.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C

　　A.声誉风险

　　B.市场风险

　　C.战略风险

　　D.国家风险

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　　21.可能影响商业银行声誉的事件不包括：C

　　A.流动性恶化

　　B.出现重大操作失误

　　C.国家监管政策变化

　　D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

　　22.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D

　　A.改善公司治理结构

　　B.预先做好防范危机的准备

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化

　　23.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C

　　A.《有效银行监管的核心原则》

　　B.《巴塞尔新资本协议》

　　C.《巴塞尔资本协议》

　　D.以上都不是

　　24.CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：A

　　A.企业资产价值的看涨期权

　　B.企业资产价值的看跌期权

　　C.企业股权价值的看涨期权

　　D.企业股权价值的看跌期权

　　25.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.资金链脆弱

　　26.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　27.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　)

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　28.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，(　)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　29.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　30.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　31.风险是指(　)

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　32.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　)

　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

　　33.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　)

　　A.上涨1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上涨2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　34.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为(　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　35.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　)

　　A.恐怖袭击

　　B.监管规定

　　C.声誉受损

　　D.黑客攻击

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　　36.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是(　)

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用联动票据

　　D.信用价差衍生产品

　　37.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是(　)

　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

　　B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

　　C.信用衍生产品的交割只采取现金方式

　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　38.法律风险与操作风险之间的关系是(　)

　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B.外部合规风险与法律风险是相同的

　　C.法律风险与操作风险相互独立

　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　39.全面的风险管理模式强调信用风险、(　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　40.风险报告的职责不包括(　)

　　A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

　　D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

　　41.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为(　)

　　A.国家风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　42.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(　)

　　A.改善公司治理结构

　　B.推行全面风险管理理念

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化

　　43.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的(　)

　　A.风险转移

　　B.风险对冲

　　C.风险补偿

　　D.风险规避

　　44.(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　45.商业银行的最高风险管理、决策机构是(　)、

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.股东大会

　　D.高层管理者

　　46.外部评级主要依靠(　)

　　A.老师定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　47.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于(　)

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　48.(　)是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　49.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，(　)

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　50.在操作风险资本计量的方法中，(　)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

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