2021年证券从业资格《金融市场基础知识》每日一练(9月15日)

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选择题

1、()是指债务人(借款人或债券发行人)不能履约偿付到期的债务本金和(或)利息，从而导致债权人发生损失的风险。【选择题】

A.信用转移风险

B.交易对手风险

C.履约超时风险

D.违约风险

2、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。【选择题】

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

3、()是依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。【选择题】

A.风险偏好

B.风险限额

C.风险缓释

D.风险拨备

4、下列属于巴塞尔委员会划分的操作风险事件的是()。【组合型选择题】

Ⅰ.内部欺诈

Ⅱ.外部欺诈

Ⅲ.营业中断或信息技术系统瘫痪

Ⅳ.客户、产品及业务活动中的操作性风险

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5、5Cs系统是指()。【组合型选择题】

Ⅰ.品德和资本

Ⅱ.还款能力

Ⅲ.抵押

Ⅳ.经营环境

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案及解析

1、正确答案：D

答案解析：违约风险，是指债务人(借款人或债券发行人)不能履约偿付到期的债务本金和(或)利息，从而导致债权人发生损失的风险。交易对手风险，是指交易对手未能履行合同约定义务完成交易而导致另一方发生损失的可能性。信用转移风险，是指债务人的信用评级在风险管理期内可能从当前状态转移至其他评级状态，导致债权人发生损失的可能性。

2、正确答案：B

答案解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。选项A的风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。选项C的风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。一般说来，风险转移的方式可以分为非保险转移和保险转移。选项D的风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

3、正确答案：B

答案解析：风险限额是依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

4、正确答案：D

答案解析：诱发操作风险的原因很多，巴塞尔委员会将操作风险事件划分为七种类型：(1)内部欺诈；(2)外部欺诈；(3)雇员活动和工作场所安全性风险；(4)客户、产品及业务活动中的操作性风险；(5)实物资产损坏；(6)营业中断或信息技术系统瘫痪；(7)执行、交割和流程管理中的操作性风险。

5、正确答案：D

答案解析：5Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。

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