2019咨询工程师《方法实务》第九章考点：风险概率分析方法概述

更新时间：2018-10-30 10:50:37 来源：环球网校

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第九章风险概率分析方法

第一节概述

一、风险分析：定性、定量分析(定量概率分析方法——概率树分析、蒙特卡洛模拟法)

概率分析：通过对项目有影响的风险变量调查分析，确定可能发生的状态及相应概率，计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布，进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率。

意义：定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性，判定项目风险程度，为决策提供依据。

二、风险因素识别方法：在进行概率分析时，通常选择那些能反映项目可行性的关键评价指标(财务内部收益率、财务净现值、经济内部收益率、经济净现值)。

风险因素的识别就是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。常用的识别方法有：

(1)资料分析法。根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量。

(2)老师调查表。根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解，并在老师调查、定性分析的基础上，确定关键变量。

(3)敏感性分析。根据敏感性分析的结果，将那些最为敏感的因素作为概率分析的关键变量。

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