2019咨询工程师《分析与评价》第十三章考点：不确定性分析与风险分析概述

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第十三章　不确定性分析与风险分析

第一节　概述

一、风险与不确定性的概念

(一)两者的概念与特征(09/10单、多)

1.风险的概念

(1)狭义的风险：有害的和不利的，将给项目带来威胁

(2)广义的风险：是未来变化偏离预期的可能以及其对目标产生影响的大小

风险是中性的，既可能产生不利影响，也可能带来有利影响。

风险的大小与变动发生的可能性有关，也与变动发生后对项目影响的大小有关(正比关系)

2.不确定性与风险

确定性，一定发生或者一定不发生，其关键特征是只有一种结果;

不确定性，与确定性相对，可能有多种结果;指某一事件、活动在未来发生或不发生的可能性是未知的;

风险介于确定性和不确定性之间，其发生可能性是可知的

注意：项目决策分析与评价侧重于不利影响和防范对策研究

3.不确定性与风险的区别(4个方面)

(二)不确定性与风险的性质(08/09/11/13单)

客观性：客观存在，不可能完全根除，只能采取措施降低其不利影响

可变性：可能造成损失，也可能带来收益(基本特征)

阶段性：投资项目的不同阶段存在的主要风险有所不同

多样性：行业和项目不同风险不同

相对性：对于项目的有关各方可能会有不同的风险，而且对于同一风险因素，对不同主体的影响是不同的甚至截然相反

层次性：分解到最基本的风险单元

(三)风险的分类(11多)

不同的风险分类可能有交叉。

二、不确定性分析与风险分析(09/12)

不确定性分析是对影响项目的不确定性因素进行分析，测算它们的变化对项目效益的影响，找出最主要的敏感因素及临界点的过程。

风险分析是识别风险因素、估计风险概率、评价风险影响并制定风险对策的过程。

(一)不确定性分析与风险分析的作用

有助于可研阶段改进或优化项目研究方案，直接起到降低风险的作用

建立风险管理系统，有助于为项目全过程风险管理打下基础，防范和规避项目实施和经营中的风险

注：风险分析应贯穿于项目分析的各个环节和全过程;超出了市场分析、技术分析、财务分析、经济分析和社会分析的范畴，是一种系统分析。

(二)不确定性分析与风险分析的区别与联系

1.区别：主要区别在于分析方法的不同

不确定性分析，主要方法是敏感性分析，有时也包括盈亏平衡分析

风险分析，主要方法有概率树分析、蒙特卡洛模拟

2.联系

目的是共同的，都是识别、分析、评价影响项目的主要因素，以防范不利影响，提高项目的成功率。

敏感性分析的结果可借助概率分析得知影响发生的可能性;同时所找到的敏感因素，可作为概率分析风险因素的确定基础。