2018年注册会计师《财务成本管理》知识点：多种证券组合的风险与报酬

更新时间：2018-04-27 13:37:03 来源：环球网校

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摘要 2018年注册会计师基础阶段已开始，环球网校小编整理并发布“2018年注册会计师《财务成本管理》知识点：多种证券组合的风险与报酬”学习时将各个知识点扎实掌握，一起学习投资组合的风险与报酬考点，以帮助大家提前掌握。

多种证券组合的风险与报酬

两种证券组合，机会集是一条曲线。如果多种证券组合，则机会集为一个平面。

(1)机会集：多种证券组合的机会集是一个平面

(2)最小方差组合：存在最小方差组合

(3)有效集：最小方差组合点至最高预期报酬率点的部分，为有效集(有效边界)。图中 AB 部分即为有效边界，它位于机会集的顶部。投资者应在有效集上寻找投资组合。

对于一个理性的投资者来说，如果投资组合是无效的，那么就可通过改变投资比例转换到有效边界上的某个组合，以达到提高期望报酬率而不增加风险，或者降低风险而不降低期望报酬，或者得到一个既提高期望报酬率又降低风险的组合。

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分享到：编辑：赵静

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