2023年基金从业资格证券投资基金模拟题:战术资产配置
1、关于战术资产配置,下列表述正确的是()。
A. 战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动,增加投资组合回报率
B. 战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离
C. 战术资产配置的有效性不存在争议
D. 战术资产配置在调整资产配置时,需要再次估计投资者偏好与风险承受能力
参考答案:A
参考解析:战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动地对资产配置状态进行报考调整,从而增加投资组合价值的积极战略。
2、关于认股权证的内在价值,下列说法正确的是()。
A. 内在价值可以是正数也可以是负数
B. 内在价值反映权证有效期内股票价格波动所隐含的收益
C. 无论股票价格是多少,只要股价上涨,认股权证的内在价值就增加
D. 只有股票市价高于行权价格时,认股权证的内在价值才大于零
参考答案:D
参考解析:认股权证的内在价值是指权证持有者执行权证时可以获得的收益,它等于认购差价乘以行权比例,因此只有股票市价高于行权价格时,认股权证的内在价值才大于零。
3、关于CAPM模型,下列说法错误的是()。
A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B. CAPM模型假设存在交易费用和税金
C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
参考答案:B
参考解析:CAPM模型假设条件之一为:不存在交易费用和税金。
4、计算债券当期收益率与到期收益率都需要用到的因子是()。
A. 时期数(n)、债券面值(M)
B. 时期数(n)、债券市价(P)
C. 每期利息(C)、债券面值(M)
D. 每期利息(C)、债券市价(P)
参考答案:D
参考解析:
当期收益率的计算公式为:I=C/P,式中:I表示当期收益率;C表示年息票利息;P表示债券市场价格。
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