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2023年基金从业资格证券投资基金模拟题:战术资产配置

更新时间:2023-05-24 17:09:15 来源:环球网校 浏览31收藏9

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摘要 考生在备考基金从业资格考试时,多关注知识点的同时,也要配合模拟题和真题进行练习巩固。基金从业资格考试习题包括单选题等题型,例如2023年基金从业资格证券投资基金模拟题:战术资产配置。

1、关于战术资产配置,下列表述正确的是()。

A. 战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动,增加投资组合回报率

B. 战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离

C. 战术资产配置的有效性不存在争议

D. 战术资产配置在调整资产配置时,需要再次估计投资者偏好与风险承受能力

参考答案:A

参考解析:战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动地对资产配置状态进行报考调整,从而增加投资组合价值的积极战略。

2、关于认股权证的内在价值,下列说法正确的是()。

A. 内在价值可以是正数也可以是负数

B. 内在价值反映权证有效期内股票价格波动所隐含的收益

C. 无论股票价格是多少,只要股价上涨,认股权证的内在价值就增加

D. 只有股票市价高于行权价格时,认股权证的内在价值才大于零

参考答案:D

参考解析:认股权证的内在价值是指权证持有者执行权证时可以获得的收益,它等于认购差价乘以行权比例,因此只有股票市价高于行权价格时,认股权证的内在价值才大于零。

3、关于CAPM模型,下列说法错误的是()。

A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

B. CAPM模型假设存在交易费用和税金

C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

参考答案:B

参考解析:CAPM模型假设条件之一为:不存在交易费用和税金。

4、计算债券当期收益率与到期收益率都需要用到的因子是()。

A. 时期数(n)、债券面值(M)

B. 时期数(n)、债券市价(P)

C. 每期利息(C)、债券面值(M)

D. 每期利息(C)、债券市价(P)

参考答案:D

参考解析:

当期收益率的计算公式为:I=C/P,式中:I表示当期收益率;C表示年息票利息;P表示债券市场价格。

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分享到: 编辑:谢晓英

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