2023年基金从业资格证券投资基金模拟题：期货市场的交易制度

1.期货市场的交易制度不包括(　)。

A.保证金制度

B.盯市制度

C.净额清算制度

D.交割制度

2.下列关于基金业绩计算说法，错误的是(　)。

A.基金收益率计算一般要求采用考虑基金分红再投资的算术平均收益率

B.常见的基金回报率计算期间有：最近1月、最近3月、最近6月、今年以来、最近1年、最近2年、最近3年、最近5年、最近10年等

C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益是基金业绩计算的重要部分

D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果期末未分配利润的未实现部分为(　)，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。

A.正数

B.负数

C.零

D.正数或零

4.投资者的(　)取决于其风险承受能力和意愿。

A.投资期限

B.收益要求

C.风险容忍度

D.投资能力

5.跟踪偏离度=(　)。

A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B.证券组合的真实收益率一基准组合的收益率

C.证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

D.证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

6.下列证券公司提供基金评价业务的是(　)。

A.申万宏源

B.国信证券

C.中信证券

D.上海证券

7.(　)是评估证券或投资组合系统性风险的指标。

A.贝塔系数

B.跟踪误差

C.久期

D.凸性

8.下列关于贝塔系数的说法，错误的是(　)。

A.贝塔系数都是大于0的

B.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

C.贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

9.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，贝塔系数为(　)。

A.0

B.0.5

C.1

D.2

10.关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少(　)公布两次。

A.一周

B.一个月

C.一季度

D.半年

1.C [解析]期货交易涉及的交易制度有清算制度、价格报告制度、保证金制度、盯市制度、对冲平仓制度和交割制度等。

2.A [解析]基金收益率计算一般要求采用考虑基金分红再投资的时间加权收益率。

3.A [解析]由于基金本期利润包括已实现和未实现两部分，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期来未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣减未实现部分)。

4.C [解析]投资者的风险容忍度取决于其风险承受能力和意愿。风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流入情况和投资期限。风险承担意愿则取决于投资者的风险厌恶程度。

5.B [解析]跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。其中跟踪偏离度的计算公式为：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

6.D [解析]我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。

7.A [解析]贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

8.A [解析]贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。

9.C [解析]通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，那么该基金的贝塔系数为1，说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。如果某基金的贝塔系数大于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金;如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。

10.B [解析]关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少一个月公布两次。如不损害持有人利益，监管机关可以允许一个月公布一次

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