2020年期货从业资格《期货基础知识》知识点：期权的时间价值

更新时间：2019-12-11 09:36:48 来源：环球网校

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摘要 2020年期货从业资格预约式考试正在报名期间，距离考试还有一个月左右的时间，为帮助各位考生顺利备考，环球网校小编整理发布“2020年期货从业资格《期货基础知识》知识点：期权的时间价值”，预祝考生都能顺利通过2020年期货从业资格考试成功获得证书。

知识点整理四十七、期权的时间价值

期权的时间价值：也称期权的“外涵价值”，指期权的权利金超出内涵价值的部分。期权有效期内标的资产价格波动为期权买方带来收益的可能性所隐含的价值。标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值越大。

其计算公式：时间价值=权利金-内涵价值。

不同期权的时间价值：

平值期权和虚值期权的时间价值不小于0。

不考虑交易费的情况下，美式期权的时间价值不小于0。

考虑交易成本的情况下，实值美式期权的时间价值可能小于0。

实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0。

标的资产不支付或支付较少收益的实值欧式看涨期权的时间价值大于0。

2020年期货从业资格预约式考试准考证打印时间为1月6日至11日，距离准考证打印还有很长一段时间，为了防止考生错过，再次提醒完成报名的考生请及时通过环球网校“ 免费预约短信提醒”功能订阅本次期货从业资格预约式考试准考证打印通知服务。

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