2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(2月26日)

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试题部分

1、芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为()美元。【单选题】

A.5000

B.1250

C.12.5

D.25

2、某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行()。【单选题】

A.卖出套期保值

B.买入套期保值

C.空头投机

D.多头投机

3、下列属于货币市场利率工具的有()。【多选题】

A.各国政府发行的中长期国债

B.商业票据

C.可转让定期存单

D.短期国库券

4、短期国债的付息方式与中长期国债的付息方式是相同的。()【判断题】

A.正确

B.错误

5、用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：C

答案解析：一个指数点等于面值的1%，而1个基本点是指数的1%，因此1个基本点等于面值的0.01%。对于3个月期国债期货，1个基本点代表的美元数=1000000×0.01%×3/12=25(美元)，指数的最小变动点是0.5个基点，因此一个合约的最小变动价值为12.5美元。

2、正确答案：B

答案解析：利率与价格成反向变动关系，利率下降，则期货价格会上涨，则应该进行买入套期保值。

3、正确答案：B、C、D

答案解析：货币市场是短期资金市场，因此排除A选项。

3、正确答案：B

答案解析：短期国债采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。中期国债和长期国债通常是附有息票的附息国债。

4、正确答案：B

答案解析：用面值法来确定国债期货合约数量的缺点是没有考虑国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异，故不太精确。

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