2014年银行从业《风险管理》课后练习:静态分析优点

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　　1.短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。()

　　2.商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。会计资本是商业银行可以利用的资本，风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。()

　　3.风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()

　　4.商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产流动性需求。()

　　5.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。()

　　6.集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。()

　　7.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()

　　8.声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。()

　　9.成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。()

　　10.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()

　　11.根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()

　　12.企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。()

　　13.法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。()

　　14.标准法(Standardised Approash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。()

　　15.战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。()

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　　参考答案：

　　1.　√

　　2.　√

　　3.　X

　　[答案解析]应为负相关。

　　4.　X

　　[答案解析]商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。

　　5.　√

　　6.　X

　　[答案解析]集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行;而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。

　　7.　X

　　[答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

　　8.　X

　　[答案解析]声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。

　　9.　√

　　[答案解析]成员单位通常采用连环担保的形式申请银行贷款，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。

　　10.　X

　　[答案解析]作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。

　　11.　X

　　[答案解析]对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

　　12.　√

　　[答案解析]企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。企业/机构信用风险暴露主要是向企业/机构客户提供的国际和国内贷款组合，以及其他可交易资产、衍生工具及或有负债执行中的信用风险。

　　13.　X

　　[答案解析]法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。

　　14.　√

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