2014年银行从业《风险管理》课后练习:情景分析方法

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　点击查看：2014年银行从业《风险管理》课后练习汇总

　　判断题(正确的用A 表示，错误的用B表示)

　　1.风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。(　　)

　　2.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。(　　)

　　3.如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、y之间是独立的。(　　)

　　4.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。(　　)

　　5.信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。(　　)

　　6.商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。(　　)

　　7.CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。(　　)

　　8.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。(　　)

　　9.情景分析是一种单因素分析方法。(　　)

　　10.风险就是指损失的大小。(　　)

　　11.贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。(　　)

　　12.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。(　　)

　　13.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。(　　)

　　14.银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。(　　)

　　15.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。(　　)

　　报名时间 报名入口 报考指南 备考经验 论坛交流

　　银行从业资格公共基础 | 个人理财 | 风险管理 | 个人贷款 | 公司信贷试题  历年真题

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　点击查看：2014年银行从业《风险管理》课后练习汇总

　　参考答案：

　　1.【答案及解析】B 题干中“正相关或完全正相关”应为负相关。

　　2.【答案及解析】B 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　3.【答案及解析】B 变量的线性相关系数为0，并不意味着相互独立。

　　4.【答案及解析】A 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。

　　5.【答案及解析】A 信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。

　　6.【答案及解析】A 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。

　　7.【答案及解析】A Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

　　8.【答案及解析】A商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托―代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

　　9.【答案及解析】B情景分析是多因素分析方法。

　　10.【答案及解析】B风险是指损失的可能性。

　　11.【答案及解析】A贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。

　　12.【答案及解析】B商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但同时也意味着商业银行可能面临的风险因素也越多。

　　13.【答案及解析】A根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。

　　14.【答案及解析】A银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。

　　15.【答案及解析】B《巴塞尔新资本协议》提倡应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来计量信用风险。

　　报名时间 报名入口 报考指南 备考经验 论坛交流

　　银行从业资格公共基础 | 个人理财 | 风险管理 | 个人贷款 | 公司信贷试题  历年真题