2018年银行从业资格考试风险管理每日一练(8月4日)

单项选择题

1.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括(　　)。

A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

B.高不对称性和高关联度

C.对经营失败的低容忍度

D.确保公司永续发展和实现价值最大化

2.(　　)是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。

A.资产风险性

B.资产变现性

C.资产波动性

D.资产流动性

3.资产变现能力越__________，银行的流动性状况越__________，其流动性风险也相应越__________。(　　)

A.差;好;低

B.强;好;低

C.强;好;高

D.差;差;高

4.金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在__________以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的__________。(　　)

A.10%;10%

B.10%;15%

C.15%;10%

D.10%;20%

5.下列关于资产负债分布结构的说法，不正确的是(　　)。

A.商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构

B.商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例

C.在日常经营中商业银行不必持有流动资金

D.商业银行应当制定风险集中限额

6.我国银行业的“三性原则”不包括(　　)。

A.安全性

B.流动性

C.效益性

D.风险性

7.大额负债依赖度等于(　　)。

A.(大额负债+短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%

B.(大额负债-短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%

C.(大额负债+短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%

D.(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%

8.商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(　　)。

A.10%

B.15%

C.25%

D.30%

9.人民币超额准备金率等于(　　)。

A.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)×人民币各项存款期末余额×100%

B.(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)×人民币各项存款期末余额×100%

C.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

D.(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

10.先进的风险管理理念不包括(　　)。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

参考答案及解析

1.D【解析】银行业公司治理既遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：①高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险;②高不对称性，即银行与社会、客户及交易对手间的信息不对称;③高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性;④对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。故本题选D。

2.D【解析】资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。故本题选D。

3.B【解析】资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低。故本题选B。

4.C【解析】金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%。故本题选C。

5.C【解析】商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;同时制定风险案中限额，并监测日常遵守的情况。故本题选C。

6.D【解析】我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。故本题选D。

7.D【解析】大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%。对大型商业银行来说，该比率为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。故本题选D。

8.C【解析】流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。商业银行流动性监管要求该指标不得低于25%。故本题选C。

9.C【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。该指标不得低于2%。故本题选C。

10.A【解析】先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握风险的业务，应采取审慎态度。故本题选A。

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