银行《风险管理》串讲笔记：Credit Monitor模型

更新时间：2018-02-12 09:04:34 来源：环球网校

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　　银行《风险管理》串讲笔记：Credit Monitor模型

　　Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。