银行《风险管理》串讲笔记：死亡率模型

更新时间：2018-02-12 09:06:41 来源：环球网校

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　　银行《风险管理》串讲笔记：死亡率模型

　　死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率(Marginal Mortality Rate，MMR)和累计死亡率(Cumulated Mortality Rate，CMR)。

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