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银行《风险管理》串讲笔记:债项评级的方法

更新时间:2018-02-13 08:15:01 来源:环球网校 浏览26收藏5

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  银行《风险管理》串讲笔记:债项评级的方法

  (1)影响违约损失率的因素

  ①产品因素

  包括清偿优先性(Seniority)、抵押品等。

  ②公司因素

  ③行业因素

  ④地区因素

  ⑤宏观经济周期因素

  (2)计量违约损失率的方法

  ①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差(Credit Spread)和违约概率推算违约损失率,其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化,主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

  ②回收现金法。根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

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