中级银行从业资格《风险管理》考点及分值占比(1-3章)

第一章 风险管理基础

第一节 风险管理的基本概念

知识点一：风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别(掌握)

知识点二：商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用(掌握)

知识点三：商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成(掌握)

第二节 商业银行风险管理的发展

知识点一：风险管理对商业银行经营的重要意义和作用(了解)

第三节 商业银行风险管理与资本管理

知识点一：监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用(熟悉)

知识点二：监管资本的构成及不同资本工具的合格标准(了解)

知识点三：我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求(了解)

知识点四：商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势(了解)

第四节 风险管理常用的数理知识

知识点一：方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。(掌握)

第二章 风险管理体系

第一节 风险治理

知识点一：董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责(熟悉)

知识点二：三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则(掌握)

第二节 风险偏好与风险文化

知识点一：风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容(掌握)

知识点二：风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程(熟悉)

第三节 风险限额

第四节 风险政策与管理流程

知识点一：风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术(掌握)

第五节 风险数据与IT数据

知识点一：风险数据加总和风险报告的基本要求(了解)

第六节 内部控制与内部审计

知识点一:内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。(熟悉)

第三章 信用风险管理

第一节 信用风险识别

知识点一：法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点(掌握)

第二节 信用风险评估/计量

知识点一：信用风险评估、计量的发展历程，掌握基于内部评级的方法和相关计量模型(熟悉)

第三节 信用风险监测与报告

知识点一：信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程(掌握)

第四节 信用风险控制

知识点一：信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践(掌握)

第五节 信用风险抵补

知识点一：拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施(了解)

第六节 信用风险资本计量

知识点一：信用风险资本计量的权重法、内部评级法(熟悉)

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