2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第二节：违约概率模型

更新时间：2019-07-15 11:29:03 来源：环球网校

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第三章　信用风险管理

第二节　信用风险计量

三、违约概率模型

目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力的推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。与传统的老师判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、老师系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平。

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