2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第二节：信用评分模型

编辑推荐：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第二节汇总

第三章　信用风险管理

第二节　信用风险计量

二、信用评分模型

定义：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。

信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和先行辨别模型。

问题：

1.信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。

2.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。

此外，一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，即采用履约能力、信用状况等非财务信息作为主要内容，结合财务报表等定量数据进行综合评价，以更准确反映中小企业的实际经营状况。该方式有如下几个特点：

1.提高贷款审批的客观性。

2.提高贷款审批的效率。

3.优化信贷风险管控。

引申：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第二节配套习题

2019年下半年银行从业资格考试即将拉开帷幕，不过目前2019年下半年银行从业资格报考公告还未发布，报名时间也无法得知，考生们可以订阅环球网校 免费预约短信提醒功能~待2019年下半年银行从业资格报名时间确定后我们会短信提醒您开始报名哦~

以上内容为：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第二节：信用评分模型。查看更多试题练习您可以点击下方按钮免费下载或登陆环球网校银行职业资格频道查询。