2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第三节：风险监测对象

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第三章　信用风险管理

第三节　信用风险监测与报告

信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。

有效的信用风险监测体系应实现以下目标：

1.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势;

2.监测对合同条款的遵守情况;

3.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势;

4.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类;

5.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序。

一、风险监测对象

(一)单一客户风险监测

1.基本面指标：品质类指标;实力类指标;环境类指标。(记忆)

2.财务指标：偿债能力指标;盈利能力指标;营运能力指标;增长能力指标。(记忆)

贷款五级分类：正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。(记忆)

(二)组合风险监测

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。

1.传统的组合监测方法。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

2.资产组合模型。(估计各暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布;不处理各暴露之间的相关性，而把投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布)

引申：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第三节配套习题

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