2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第三节：风险监测主要指标

编辑推荐：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第三节汇总

第三章　信用风险管理

第三节　信用风险监测与报告

二、风险监测主要指标

(一)不良贷款率

不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

(二)关注类贷款占比=关注类贷款/各项贷款余额×100%

(三)逾期贷款率

逾期贷款指借款合同约定到期(含展期后到期)未归还的贷款(不含呆滞贷款和呆账贷款)

逾期贷款率=逾期贷款余额/各项贷款余额×100%

实践中更常采用“逾期90天以上贷款/不良贷款”这一比率，如果大于1，意味着银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。

(四)贷款风险迁徙率

1.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

2.正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

3.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

4.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

5.可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%

(五)预期损失率

预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%

(六)不良贷款拨备覆盖率

不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

(七)贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，即：

贷款拨备率=(一般准备+专项准备+特种准备)/各项贷款余额×100%

贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

(八)贷款损失准备充足率

贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%

(九)单一(集团)客户授信集中度

单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额×100%

(十)关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%

全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券。关联方包括管理自然人、法人或其他组织。

引申：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第三节配套习题

2019年下半年银行从业资格考试即将拉开帷幕，不过目前2019年下半年银行从业资格报考公告还未发布，报名时间也无法得知，考生们可以订阅环球网校 免费预约短信提醒功能~待2019年下半年银行从业资格报名时间确定后我们会短信提醒您开始报名哦~

以上内容为：2019年初级银行从业资格《风险管理》第三章第三节：风险监测主要指标。查看更多试题练习您可以点击下方按钮免费下载或登陆环球网校银行职业资格频道查询。