2019年银行从业资格《风险管理》每日一练(9月27日)

编辑推荐：2019年9月银行从业资格《风险管理》每日一练汇总

试题部分——单选题

1.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

2.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。

A.内部模型法

B.内部评级法

C.现期风险暴露法

D.标准法

3.()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.标准法

B.替代标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

4.下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。

A.定量压力测试

B.资本规划

C.情景选择

D.定性压力测试及管理行动

5.假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?()

A.5年期零息债券

B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

D.10年期浮动利率债券

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银行从业其他科目每日一练：《银行管理》

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编辑推荐：2019年9月银行从业资格《风险管理》每日一练汇总

参考答案及解析

1.正确答案:A

解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

2.正确答案:B

解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

3.正确答案:D

解析:这是高级计量法的定义。

4.正确答案:B

解析:资本充足率压力测试框架的主要内容有：①情景选择。②定量压力测试。③定性压力测试及管理行动。④结果输出。

5.正确答案:D

解析:可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

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