2021年6月初级银行从业资格《风险管理》考前1天练习题

一、单选题

1、流动性风险成因的()决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。

A.单一性

B.复杂性

C.多维性

D.客观性

正确答案：B

答案解析：选项B正确。流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。

A.最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

B.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险

C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性

正确答案：C

答案解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失；(4)避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险；(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本；(6)强化内部控制系统和流程；(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值(选项C正确)。

3、商业银行在发放贷款时，通常要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()。

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险转移

正确答案：D

答案解析：商业银行风险管理的主要策略：(1)风险分散(2)风险对冲(3)风险转移(4)风险规避(5)风险补偿。商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于风险转移管理策略(选项D符合题意)。

4、在现代商业银行风险管理中处于的核心地位的是()。

A.资本管理

B.风险管理

C.内部管理

D.经营管理

正确答案：A

答案解析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，并通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。

5、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正确答案：B

答案解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%(选项B符合题意)。

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二、多选题

1、个人零售贷款的风险在于()。

A.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者的收入状况

B.借款人的偿债能力有可能不稳定

C.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

D.抵押权益实现困难

E.“假按揭”风险

正确答案：A、B、C、D

答案解析：其他个人零售贷款包括：汽车消费贷款(含个人汽车消费贷款)、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等。其风险主要表现在：(1)借款人的真实收人状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者；(2)借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等)；(3)贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约；(4)抵押权益实现困难；(5)个人生产或者销售活动失败，资金周转发生困难。选项E：“假按揭”风险主要发生在个人住房贷款中。

2、《商业银行公司治理指引》中规定，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行()。

A.经营业绩

B.重要合同

C.财务状况

D.风险状况

E.经营前景

正确答案：A、B、C、D、E

答案解析：《商业银行公司治理指引》中规定，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况(选项ABCDE正确)。

3、流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为()。

A.资产流动性

B.资本流动性

C.负债流动性

D.表外流动性

E.表内流动性

正确答案：A、C、D

答案解析：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性(选项ACD正确)。

4、流动性风险控制手段经历了()四个阶段。

A.商业票据阶段

B.资产管理阶段

C.负债管理阶段

D.资产负债管理阶段

E.平衡管理阶段

正确答案：A、B、C、E

答案解析：流动性风险控制手段经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理阶段四个阶段。

5、商业银行可以从()维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正确答案：A、B

答案解析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素(选项AB正确)。

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三、判断题

1、对于新产品或服务、业务条线及市场以及大型复杂交易，银行应制定风险管理和批准流程。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：对于新产品或服务、业务条线及市场以及大型复杂交易，银行应制定风险管理和批准流程。

2、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

3、内部控制指为商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A.正确

B.错误

正确答案：A

答案解析：内部控制指为商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

4、信用评分模型对借款人历史数据的要求较低，商业银行不需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：B

答案解析：信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。

5、与权重法相比，资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。

A.正确

B.错误

正确答案：B

答案解析：与权重法相比，资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。

温馨提示：2021年上半年银行从业资格考试定于6月5日、6日举行，报名成功人员，可提前填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒2021年上半年银行从业资格考试时间，请及时预约。未在规定时间内打印准考证的，将不能参加考试。

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