2012年银行风险管理辅导：信用风险监测(三)

　　二、风险监测主要指标$lesson$

　　风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者则用于显现因素或现状信息的定量化。

　　在信用风险管理领域，重要的风险监测指标有：

　　1. 不良资产/贷款率

　　不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　例题：单选。如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为( )。

　　A.10% B.15% C.18% D.20%

　　答案：D

　　解释：(10+7+3)/(50+30+10+7+3) ×100%=20%

　　2. 预期损失率

　　预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

　　预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。

　　预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。

　　例题：单选。某商业银行资产总额为500亿元，风险加权资产总额为400亿元，资产风险猖口味200亿元，预期损失为1亿元，则该商业银行的预期损失类为( )。

　　A.0.03% B.0.5% C.1.08% D.1.33%

　　答案：B

　　解释：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=1/200×100%=0.5%

　　3. 单一(集团)客户授信集中度

　　单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)×100%

　　客户贷款总额/资本净额×100%

　　最大一家(集团)客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户的各项贷款的总额。

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