2012年银行公司信贷辅导：风险预警资料(一)

　　一、风险预警程序$lesson$

　　风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序。

　　1.信用信息的收集和传递

　　收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。

　　2.风险分析

　　信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。预测系统运用预测方法对未来内外部环境进行预测，预警指标经过运算估计出未来市场和客户的风险状况，所输出的结果与预警参数进行比较，以便做出是否发出警报，以及发出何种程度警报的判断。

　　3.风险处置

　　风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除商业银行风险而采取的一系列措施。

　　按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。预控性处置是在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。预控性处置也可以由商业银行的预控对策系统来完成，根据风险警报的类型和性质调用对策集合，进行辅助决策。全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来控制、转移或化解风险，使风险预警信号回到正常范围。

　　4.后评价

　　风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题(如虚警或漏警)，深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。

　　风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善;预警指标和模型的改进，包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。

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