银行从业资格考试《风险管理》真题精选(一)

　　1.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【　A　】。

　　A.第一笔

　　B.第二笔

　　C.相等

　　D.无法确定

　　2. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【　C　】。

　　A.识别频率应当快于额度授信周期

　　B.识别频率应当略慢于额度授信周期

　　C.识别频率应当与额度授信周期一致

　　D.以上都不对

　　3.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【　A　】。

　　A.违约时的债务账面价值

　　B.违约时债务的市场价值

　　C.以上任何一种都可以

　　D.以上都不对

　　4.CreditMetrics模型本质上是一个：【　A　】。

　　A.VaR模型

　　B.信用评分模型

　　C.线性回归模型

　　D.以上都不是

　　5.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】

　　A.商业银行资产的外部评级结果

　　B.商业银行自身健全和完备的内部评级

　　C.A和B相结合

　　D.以上都不是

　　6.贷款组合的信用风险包括【　C　】。

　　A. 系统性风险

　　B. 非系统性风险

　　C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

　　D. 以上的都不对

　　7.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【　B　】

　　A. 0.03

　　B. 0.04

　　C. 0.05

　　D. 1

　　8.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【　A　】。

　　A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

　　B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

　　C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

　　D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

　　9. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。

　　A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

　　B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

　　D. 存在相当程度的模型风险

　　10.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【　A　】。

　　A.第一种方案

　　B.第二种方案

　　C.两种方案计算出来的风险价值一样大

　　D.无法确定

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