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银行从业资格考试《风险管理》真题精选(一)

更新时间:2012-11-13 16:22:39 来源:|0 浏览0收藏0

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  1.第一笔1000万贷款,3年后收回1500万,第二笔2000万贷款,5年后收回3600万,那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。

  A.第一笔

  B.第二笔

  C.相等

  D.无法确定

  2. 对集团法人客户进行信用风险识别时,识别频率应当满足:【 C 】。

  A.识别频率应当快于额度授信周期

  B.识别频率应当略慢于额度授信周期

  C.识别频率应当与额度授信周期一致

  D.以上都不对

  3.计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为:【 A 】。

  A.违约时的债务账面价值

  B.违约时债务的市场价值

  C.以上任何一种都可以

  D.以上都不对

  4.CreditMetrics模型本质上是一个:【 A 】。

  A.VaR模型

  B.信用评分模型

  C.线性回归模型

  D.以上都不是

  5.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是:【 A 】

  A.商业银行资产的外部评级结果

  B.商业银行自身健全和完备的内部评级

  C.A和B相结合

  D.以上都不是

  6.贷款组合的信用风险包括【 C 】。

  A. 系统性风险

  B. 非系统性风险

  C. 既可能有系统性风险,又可能有非系统风险

  D. 以上的都不对

  7.如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是:【 B 】

  A. 0.03

  B. 0.04

  C. 0.05

  D. 1

  8.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为:【 A 】。

  A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

  B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

  C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

  D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

  9. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:【 D 】。

  A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动

  B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

  C. 以大量历史数据为基础,对数据依赖性强

  D. 存在相当程度的模型风险

  10.计算一个资产的风险价值,第一种方案是选取置信水平95%,持有期50天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期100天,那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【 A 】。

  A.第一种方案

  B.第二种方案

  C.两种方案计算出来的风险价值一样大

  D.无法确定

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