2013年《风险管理》第四章考点：市场风险经济资本配置

更新时间：2013-03-21 12:34:58 来源：|0

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摘要 2013年《风险管理》第四章考点：市场风险经济资本配置

4.4 市场风险经济资本配置

　　4.4.1 市场风险经济资本的计算与配置

　　巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。在此基础上，计量市场风险监管资本的公式为：

　　市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

　　同时，《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性和可靠性。

　　4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用

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