2014年银行从业《风险管理》第六章重点:流动性风险监测

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　　【2014年银行从业《风险管理》第六章考试重点】

　　第三节 流动性风险监测与控制

　　流动性风险预警：

　　压力测试：

　　商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求。

　　情景分析：

　　商业银行的流动性需求分析可分以下三种情景，在每种情景下，商业银行应尽可能考虑到任何可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

　　1.正常情况是指商业银行在日常经营过程中，与资产负债相关的现金流量的正常变动。

　　2.商业银行自身问题所造成的流动性危机。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上(公司治理和内部控制体系)存在致命的薄弱环节。

　　3.某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。

　　流动性风险管理方法：

　　1.对本币的流动性风险管理

　　在具体操作层面，对表内业务本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：

　　第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势。

　　第二步，计算指定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性的需求。

　　第三步，商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口。

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　　【2014年银行从业《风险管理》第六章考试重点】

　　2.对外币的流动性风险管理

　　我国应尝试建立和运用资产负债管理信息系统等工具，及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况，进行动态的、精确的流动性缺口管理。

　　商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常采用两种方式;

　　一是使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

　　二是管理者可以根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

　　3.制订流动性应急计划

　　商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：

　　一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。

　　二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。

　　商业银行应当重视以下流动性风险管理工作：

　　(1)提高流动性管理的预见性。

　　(2)建立多层次的流动性屏障。商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实现有弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。

　　三是通过金融市场控制风险。公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。

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