2015年银行从业资格《风险管理》第一章习题及答案
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一、单项选择题
1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
2. 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度
3. 以下不属于市场风险的是( )。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险
4. 我国商业银行核心一级资本充足率不得低于( )。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
5.资本收益率的计算公式为( )。
A.RAROC=(EL―NI)/UL
B.RAROC=(UL―NI)/EL
C.RAROC=(N1―EL)/uL
D.RAROC=(EL―UL)/NI
6. 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
7. ( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。
A.已造成损失
B.非预期损失
C.预期损失
D.灾难性损失
8. 对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过( )的方式来转移风险。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.购买商业保险
D.严格限制高风险业务
9. 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是( )。
A.信用风险
B.权责风险
C.操作风险
D.声誉风险
10.在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是( )。
A.强化全面风险管理意识
B.改善公司的治理
C.预先作好应对声誉危机的准备
D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序
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11.巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果
B.风险事故
C.风险发生的范围
D.诱发风险的原因
12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的是( )。
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出
13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。
A.离散型随机变量和间隔型随机变量
B.离散型随机变量和连续型随机变量
C.集中型随机变量和连续型随机变量
D.集中型随机变量和间隔型随机变量
14.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平
B.资产规模和商业银行的风险管理水平
C.资本金规模和商业银行的风险管理水平
D.资本金规模和商业银行的盈利水平
15.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于( )阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
16.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
17.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
18.资产负债风险管理的重要分析手段为( )。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和风险分析
D.久期分析和盈利分析
19.下列关于风险对冲的说法不正确的是( )。
A.风险对冲不能被用于管理信用风险
B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D.风险对冲关键在于对冲比率的确定
20.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为l0%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
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二、多项选择题
1. 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。
A.为营业场所购买财产保险
B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
D.将贷款资产证券化后出售
E.要求借款人提供第三方担保
2. 商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.冲减利润
E.提取损失准备金
3. 商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。
A.有助于金融产品的开发
B.降低现金流的波动性
C.有利于商业银行更加有效地配置资本
D.有利于商业银行改善资本结构
E.有助于获得更多收益
4. 关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有( )。
A.全员的风险管理文化
B.全面的风险管理范围
C.全新的风险管理方法
D.全程的风险管理过程
E.全球的风险管理体系
5. 下列关于风险分散化的论述正确的有( )。
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
6. 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。
A.就业制度
B.工作场所安全事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
7. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。
A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩
B.体现业务发展与风险管理的内在平衡
C.实现经营目标与绩效考核的协调一致
D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制
8. 下列关于风险的概念说法不正确的有( )。
A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
9. 下列关于风险的说法正确的有( )。
A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量
B.市场风险中利率风险尤为重要
C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
10.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。
A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务，不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
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11.下列说法正确的有( )。
A.期望值是随机变量的概率加权和
B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度
C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布
E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整;对数收益率是针对复利而言
12.下列关于信用风险说法正确的有( )。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
B.信用风险通常包括违约风险、结算风险
C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
D.结算风险在外汇交易中较为常见
E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
13.下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有( )。
A.信用风险主要存在于授信业务
B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
C.市场风险存在于交易类业务
D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利
E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系
14.下列关于经济资本、会计资本和监管资本，说法不正确的有( )。
A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比
B.会计资本可以小于经济资本的数量
C.经济资本可作为一种媒介
D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失
E.监管资本与经济资本无关
15.经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比，其优越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配
B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核
C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式
E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制
16.以下对风险的理解正确的有( )。
A.风险就相当于损失
B.风险是收益的概率分布
C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性
D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态
E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失
17.风险管理与商业银行经营的关系有( )。
A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象
B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段
18.信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。
A.利率风险
B.违约风险
C.结算风险
D.汇率风险
E.股票风险
19.依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有( )。
A.未分配利润
B.未公开储备
C.公开储备
D.盈余公积
E.资本公积
20.下列属于相对收益计量方法的有( )。
A.百分比收益率
B.对数收益率
C.预期收益率
D.标准差
E.方差
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三、判断题
1. 《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )
2. 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )
3. 市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。( )
4. 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )
5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )
6. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 ( )
7. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )
8. 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )
9. 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 ( )
10.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 ( )
11.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 ( )
12.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。 ( )
13.巴塞尔协议Ⅲ与巴赛尔协议Ⅱ相比，大幅度增加高风险业务的资本要求。 ( )
14.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 ( )
15.与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。 ( )
16.战略风险是一个简单的风险体系。 ( )
17.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 ( )
18.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 ( )
19.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 ( )
20.资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 ( )
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参考答案与解析
一、单项选择题
1. B[解析]商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力;②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变;从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变;从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变;③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合;④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值;⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
2.D[解析]全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。
3. C[解析]市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。
4. C[解析]中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。
5. C[解析]在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(N1―EL)/UL。其中，Nl为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。
6. B[解析]目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据;在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对+RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理; 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制。
7. C[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。
8. C[解析]商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;利用资本金来应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
9. B[解析]根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
10.D[解析]声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产，管理声誉风险的最好的办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司的治理，预先作好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
11.D [解析]根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类，此八大类主要按诱发原因分类。A项按损失的结果可分为纯粹风险和投机风险，B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险，C项按风险发生的范围可分为系统性风险和非系统性风险。
12.A[解析]商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
13.B[解析]在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。
14.C[解析]在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。
15.C[解析]20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产负债风险管理理论应运而生。
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16.B[解析]很多银行倒闭案例由信用风险引发。
17.A[解析]商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。
18.B[解析]缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。
19.A [解析]风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。
二、多项选择题
1. ADE[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A、D、E选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。
2.DE[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。
3. ACD[解析]积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。
4. ABCDE[解析]全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：①全球的风险管理体系;②全面的风险管理范围;③全程的风险管理过程;④全新的风险管理方法;⑤全员的风险管理文化。
5. AE[解析]如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相关系数为负时，风险分散效果较好;当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差。故A、E选项正确。
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6. ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
7. ABCE[解析]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡，实现经营目标与绩效考核的协调一致，有利于在商业银行内部建立正确的激励机制，
从根本上改变了商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式。
8. BCDE[解析]风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。
9. ABCDE[解析]本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。A项就是针对信用风险定义的考查;C项也是考查考生对操作风险定义的把握;8项是考查市场风险分类中的利率风险;D项是对流动性风险的考查;E项考查国家风险的两个基本特征中的一个特征。
10.ABD[解析]风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项考查风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;D项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
11.ABCDE[解析]略。
12.ABCDE[解析]信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响;信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险;违约风险既可以针对个人，也可以针对企业;结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易;信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中。
13.ABCE[解析]操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利。
14.BDE[解析]经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商业银行的整体风险水平成正比;会计资本的数量应该不小于经济资本的数量;会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介就是经济资本;经济资本是为了应对一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金;监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势。
15.ABCD[解析]RAROC经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应用，在单笔业务层面，在资产组合层面、商业银行总体层面上发挥着重要作用，A、B、C、D四项内容为其具体内容的体现。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励机制，所以E项错误。
16.BCDE[解析]风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态;风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布;风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态;可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性;一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
17.ABCDE[解析]略。
18.BC[解析]信用风险是风险管理的主要风险之一，它被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。
19.ACDE[解析]在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，B项未公开储备属于附属资本。
20.AB[解析]最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率。C项预期收益率是一种平均水平的概念;D项标准差是随机变量方差的平方根;E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。
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