2015年银行从业《风险管理》章节习题：流动性风险管理

　　一、单项选择题

　　1. 绝大多数商业银行最主要的流动性危机都源于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市场整体流动性风险的加大

　　C.国家宏观经济政策的变动

　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　2. (　)是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

　　A.安全性

　　B.流动性

　　C.效益性

　　D.便捷性

　　3. 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性便( )。

　　A.不会受到影响

　　B.受到直接影响

　　C.受到轻微影响

　　D.与之没有关系

　　4. 使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明(　)。

　　A.商业银行流动性相对充足

　　B.可能给运营带来风险

　　C.商业银行的流动性供给大

　　D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

　　5. 以下不会影响流动性风险的因素是(　)。

　　A.汇率结构

　　B.分布结构

　　C.资产负债期限结构

　　D.币种结构

　　6. 下列不属于流动性基本要素的是(　)。

　　A.时间

　　B.成本

　　C.资金数量

　　D.资产总额

　　7. 流动性风险是指银行因无力为负债的(　)和资产的(　)提供融资，而造成损失或破产的可能性。

　　A.减少;增加

　　B.增加;减少

　　C.减少;不变

　　D.不变;增加

　　8. 最常见的资产负债的期限错配情况指(　)。

　　A.将大量长期借款用于短期贷款，即“借长贷短”

　　B.资产数额大于负债数额

　　C.将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”

　　D.负债数额大于资产数额

　　9. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是(　)。

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利能力上升

　　C.所发行的股票价格下跌

　　D.资产过于集中

　　10.往往被看作是核心存款的重要组成部分的是(　)。

　　A.个人存款

　　B.同业拆借

　　C.公司存款

　　D.分支机构存款

　　二、多项选择题

　　1. 商业银行的流动性管理应急计划中应当包括(　)等方面的内容。

　　A.制定在危机情况下对资产和负债韵处置措施

　　B.寻求中央银行的紧急专楞

　　C.规定各部门沟通或传输信息的程序

　　D.处理与利益持有者之间的关系

　　E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　2. (　)的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A.机构存款人

　　B.小额存款人

　　C.公司存款人

　　D.中小企业

　　E.零售客户

　　3. 流动性风险是(　)长期积聚、恶化的结果。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　4. 下列各项中，(　)属于流动性比率/指标。

　　A.现金头寸指标

　　B.大额负债依赖度

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.总资产报酬率

　　E.易变负债与总资产的比率

　　5. 下列关于流动性比例的描述，正确的有(　)。

　　A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%

　　B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据

　　C.流动性比例不得低于25%

　　D.流动性比例不得低于60%E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标

　　6. 下列关于负债性资产的说法，正确的有(　)。

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　7. 以下情况中说明商业银行流动性风险高的有(　)。

　　A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　B.现金头寸指标低

　　C。贷款总额与核心存款的比率小

　　D.贷款总额与总资产的比率高

　　E.易变负债与总资产的比率大

　　8. 下列关于久期分析法，说法正确的有(　)。

　　A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值

　　B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

　　D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱

　　E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

　　9. 我国商业银行流动性风险管理的通常做法有(　)。

　　A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B.将总行缺口集中到分行

　　C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

　　D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

　　10.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有(　)。

　　A.资产质量下降

　　B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.资产或负债过于集中

　　三、判断题

　　1. 运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模对其有一定的影响。 (　)

　　2. 流动性缺口率不得低于10%。 (　)

　　3. 压力测试有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。 (　)

　　4. 商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力。 (　)

　　5. 我国绝大多数商业银行本外币的流动性管理仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。(　)

　　6. 商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。 (　)

　　7. 公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。 (　)

　　8. 当久期缺121的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。 (　)

　　9. 商业银行仅将核心存款的20%投人流动资产。 (　)

　　10.商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。 (　)

　　参考答案及解析

　　一、单项选择题

　　1.D[解析]尽管外部环境会对商业银行的流动性产生影响，但是商业银行最主要的流动性危机仍然是商业银行自身管理或技术上存在的问题。

　　2. B[解析]流动性是商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　3. B[解析]很多操作风险都可能对流动性造成显著影响。例如，前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响。

　　4. A [解析]当来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”时，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。

　　5. A [解析]影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构。6. D[解析]流动性基本要素是时间、成本和资金数量。

　　7. A[解析]流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。

　　8. C [解析]最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”。

　　9.C[解析]C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部指标/信号。

　　10.A[解析]往往被看作是核心存款的重要组成部分的是个人存款。

　　二、多项选择题

　　1. ABCDE[解析]略。

　　2. AC[解析]根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，公司/机构客户能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度和去向。因此，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。尤其，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

　　3. ABCDE[解析]虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。如果这些与流动性密切相关的风险不能及时得到有效控制，最终将以流动性危机的形式爆发出来。

　　4. ABCE[解析]流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法，主要包括以下7个指标：现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。

　　5. ABC[解析]流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×i00%，该指标不得低于25%，应分剐计算本币和外币口径数据。该指标属于商业银行流动性监管指标。

　　6. ACE[解析]负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化。

　　7. BDE[解析]现金头寸指标低意味着商业银行满足即时现金需要的能力越弱，商业银行的流动性风险就越高，所以B项正确;贷款总额与总资产的比率高则暗示商业银行的流动性能力较差，商业银行的流动性风险就越高，所以D项正确;易变资债是指受利率经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以易变负债与总资产的比率大则商业银行面临的流动性风险越高，所以E项正确。

　　8. ABD[解析]久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以A、B项正确，c项错误;当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误。

　　9. ACE[解析]我国商业银行流动性风险管理的通常做法是在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策，所以A项正确;由计划资金部门作为全行的司库，通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行，所以B项错误。通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理，通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理，所以C、E项正确。运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在总行分散管理、配置资金，所以D项错误。

　　10.ABCDE[解析]略。

　　三、判断题

　　1. √ [解析]略。

　　2. × [解析]流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×l00%，该指标不得低于一l0%。

　　3. × [解析]情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

　　4. √ [解析]略。

　　5. √ [解析]我国绝大多数商业银行的本外币流动性管理仍主要依赖于历史数据和管理人员的经验判断与估计，难以实现对整体流动性风险的动态监测和精确管理。

　　6. × [解析]商业银行如果认为某种外币是重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量。

　　7. √ [解析]商业银行通过金融市场控制风险。公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。

　　8. × [解析]当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。

　　9. × [解析]商业银行仅将核心存款的15%投入流动资产。

　　10.× [解析]商业银行总的流动性需求等于负债流动性需求加上贷款流动性需求。