2008年证券投资分析第七章模拟试题(14)

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

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（七）简答题三

31.试根据由两种证券构建组合所形成的可行域的形状说明“由多种证券构建组合所形成的可行域的左边界总是向外凸的，不会出现凹陷”。

32.资本资产定价模型的假设条件可概括为哪几条？

33.什么是市场证券组合？它成为最优风险证券组合的条件是什么？

34.什么是资本市场线？它有什么经济意义？画出资本市场线草图。

35.什么是证券市场线？它有什么经济意义？画出证券市场线的草图。

36.写出证券市场线方程，并说明方程中各变量的涵义。

37.什么是证券特征线？

38.写出证券i 的实际收益率与市场组合实际收益率间的回归直线方程，并说明方程中各变量的涵义。

39.写出描述证券i 的实际收益率与市场组合实际收益率之间关系的回归模型，并说明模型中各变量的涵义。

40.什么是证券的α系数？它有什么经济意义？

41.什么是证券的β系数？它有什么经济意义？

42.假设证券市场的市场线近似为Ei=0.06+0.19βi其中：Ei 和βi 分别表示证券的期望收益率和β系数。试写出以价格形式表述的CAPM 模型。

43.什么是单因素模型？

44.什么是多因素模型？

45.什么是套利证券组合？

答案：

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