证券从业《投资分析》证券组合管理理论试题(3)

更新时间：2012-04-23 09:00:02 来源：|0

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　　判断：

　　1、按照套利定价理论，套利机会消失的价格为证券的均衡价格。

　　2、按照套利定价理论，证券或组合的期望收益率由因素的大小决定。

　　3、夏普指数大于0，说明组合业绩好。转自环球网校edu24ol.com

　　4、詹森指数大于0，说明组合业绩好。

　　5、实践中，可利用套利定价模型，通过统计检验的方法寻找影响证券收益的因素。

　　6、修正久期是对债券利率风险的准确度量。

　　答案：

　　单项选择：1、A　　2、D转自环球网校edu24ol.com

　　多项选择：1、AD　　2、ABD 3、BD 4、ABCD

　　判断：1、对　　2、错(由因素风险敏感性决定) 3、错 4、对 5、对

　　6、错(近似度量)

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