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2016年银行从业资格《风险管理》考点:风险的量化原理

更新时间:2016-07-09 14:00:01 来源:环球网校 浏览75收藏7

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  风险的量化原理2016年银行从业资格《风险管理》考点:风险的量化原理

  1.预期收益率和方差的计算

  风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念,但不是简单的直接平均,而是对未来可能结果的加权平均,即每一种结果的收益率乘以这种结果出现的可能性。

  不确定结果的标准差通常被用来刻画其不确定程度,标准差越大表明不确定性越大,即出现较大收益或损失的机会增大。当标准差很小或接近于零时,可能出现的结果的不确定性程度减小。

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  【例题】2016年银行从业资格《风险管理》考点:风险的量化原理

  假定股票市场一年后可能出现5种情况,每种情况所对应的概率和收益率如下表所示:

  概率0.050.200.150.250.35

  收益率50%15%-10%-25%40%

  则,一年后投资股票市场的预期收益率为(D)。

  A.18.25%

  B.27.25%

  C.11.25%

  D.11.75%

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