2016年银行从业资格《风险管理》考点：国家风险主权评级
浏览
收藏
国家风险主权评级
国际风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险不仅包括一个国家政府未能履行其债务所导致的风险(主权风险)，也包括主权国家以直接或间接方式影响债务人履行偿债义务的能力和意愿。对国家风险的计量可以通过主权评级来实现。
主权评级指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿付义务的能力和意愿的测试与排名。目前，比较通用的主权评级模型是由经济学家坎托和帕克(Cantor&Packer，1996)提出的，CP模型回归了标准普尔和穆迪赋予的主权风险评级，利用49个国家的横截面数据，测量出主权风险评级中作为决定因素的8个变量：
①人均收入：人均GNP(千美元)。2016年银行从业资格《风险管理》考点：国家风险主权评级
②GDP增长：年均实际GDP增长(%)。
③通货膨胀：年均消费价格通胀率(%)。
④财政平衡：相对于GDP的中央财政年均盈余(%)。
⑤外部平衡：相对于GDP的资本项目年均顺差(%)。
⑥外债：相对于出口的外币债务(%)。
⑦经济发展指标：IMF的工业化国家分类(1=工业化;0=非工业化)。
⑧违约史指标：1970年以来的外币债务违约(1=违约;0=未违约)。
环球网校友情提示：“2016年银行从业资格《风险管理》考点：国家风险主权评级”由环球网校银行从业资格考试频道小编整理发布，请各位考生学习，更多内容请关注环球网校银行从资格频道或论坛，我们愿与广大考生朋友探讨交流，共求进步！
编辑推荐：
【摘要】2016年下半年银行业初级从业资格考试将于8月份举行，《风险管理》是必考科目，为帮助广大考生备考环球网校银行从业资格考试频道编辑整理发布2016年银行从业资格《风险管理》考点：国家风险主权评级供各位考生学习，希望能够帮助各位备考。
朱特勒和麦卡锡(Juttner&McCarthy，2000)对上述CP模型适用亚洲金融危机之后的新兴市场国家主权评级的情况进行了分析，增加了下述5个变量，并运用回归分析对CP模型进行了扩展：
⑨利差变量：某国和美国相同期限的政府债务之间的利率差。
⑩金融部门潜在问题资产占GDP的百分比。
⑪金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比。
⑫私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示)。
⑬实际汇率变量(用购买力平价作为均衡基点)。2016年银行从业资格《风险管理》考点：国家风险主权评级
与其他信用风险评级/评分相比，主权风险评级需要更多的经验判断，与其说它是一门精确的科学，不如说它是一门蕴含着不可预见性的艺术。
环球网校友情提示：“2016年银行从业资格《风险管理》考点：国家风险主权评级”由环球网校银行从业资格考试频道小编整理发布，请各位考生学习，更多内容请关注环球网校银行从资格频道或论坛，我们愿与广大考生朋友探讨交流，共求进步！
编辑推荐：
最新资讯
- 2021年银行从业资格《银行管理》知识点：银行对消费者的主要义务2021-04-30
- 2021年银行从业资格《公司信贷》知识点：波特五力模型2021-04-30
- 2021年银行从业资格《个人贷款》知识点：个人贷款押品管理2021-04-30
- 2021年银行从业资格《风险管理》知识点：融资流动性风险(负债角度)2021-04-30
- 2021年银行从业资格《个人理财》知识点：信托计划2021-04-30
- 2021年银行从业资格《法律法规》知识点：银行业消费者权益保护概况2021-04-30
- 2021年银行从业资格《银行管理》知识点：银行业消费者的主要权利2021-04-29
- 2021年银行从业资格《公司信贷》知识点：行业风险的产生2021-04-29
- 2021年银行从业资格《个人贷款》知识点：农户贷款2021-04-29
- 2021年银行从业资格《风险管理》知识点：市场流动性风险(资产角度)2021-04-29
打卡人数
