2014年银行从业资格考试教材-《风险管理》

　　2014年银行从业资格考试教材―《风险管理》

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　　【书　　名】中国银行业从业人员资格认证考试教材――风险管理

　　【出版社】中国金融出版社

　　【图书作者】中国银行业从业人员资格认证办公室编

　　【出版时间】2013年4月

　　【印刷时间】2013年4月

　　【开　　本】16

　　【定　　价】46.00元

　　【包　　装】平装

　　【　ISBN　】9787504969514

　　【内容简介】

　　为配合中国银行业从业人员资格认证考试，同时稳步提升中国银行业风险管理水平、逐步达到新监管标准要求，中国银行业从业人员资格认证办公室组织老师小组，根据中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲编写了考试教材《风险管理》。阅读本教材能帮助从业人员和考生基本把握考试大纲的范围和深度。

　　风险管理科目针对从事商业银行风险管理、资本管理、合规管理、资产负债管理、内部控制/稽核/审计、新协议实施办公室等部门的从业人员而设计，基本覆盖了风险管理相关领域的从业人员应该掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果和监管要求，同时还查阅了各家金融机构网站已公开的资料，目的在于使教材尽可能地符合我国银行业发展的现状，以便于应试者复习备考，或者作为有志于从事银行风险管理相关工作人员学习参考的资料。

　　本教材最初编写于2007年，根据情况变化，中国银行业从业人员资格认证办公室于2008年、2009年、2010年分别对教材进行了修订。2013年在此基础上根据经济金融形势的变化和银行业务的最新发展对教材进行修订。

　　2013版教材突出国内银行业实践，兼顾国际银行业发展状况和趋势，紧扣中国银行业从业人员资格认证风险管理科目考试大纲。坚持理论与实践相结合，以实践为主;知识与技能相结合，以技能为主;现实与前瞻相结合，以现实为主的原则。教材由风险管理基础、商业银行风险管理基本架构、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、其他风险管理、风险评估与资本充足、银行监管与市场约束共九章组成。教材从商业银行风险管理的基础和基本架构入手，着重介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制的相关知识和技术;简述了其他风险管理、风险评估与资本充足的相关内容;从银行监管与市场约束的角度对外部风险管理要求进行了论述。

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　　【教材目录】 课程试听

　　教材目录

　　第1章风险管理基础

　　1.1风险与风险管理 2

　　1.1.1 风险、收益与损失 2

　　1.1.2 风险管理与商业银行经营 3

　　1.1.3 商业银行风险管理的发展 6

　　1.2商业银行风险的主要类别 9

　　1.2.1 信用风险 9

　　1.2.2市场风险 10

　　1.2.3操作风险 11

　　1.2.4流动性风险 11

　　1.2.5 国别风险 12

　　1.2.6 声誉风险 12

　　1.2.7 法律风险 13

　　1.2.8 战略风险 13

　　1.3 商业银行风险管理的主要策略 14

　　1.3.1 风险分散 14

　　1.3.2风险对冲 15

　　1.3.3 风险转移 15

　　1.3.4风险规避 16

　　1.3.5风险补偿 . 16

　　1.4商业银行风险与资本 17

　　1.4.1 资本的定义、作用和分类 17

　　1.4.2 监管资本与资本充足率要求， 18

　　1.4.3 经济资本及其应用 22

　　1.5风险管理的数理基础 25

　　1.5.1 收益的计量 25

　　1.5.2 常用的概率统计知识 27

　　1.5.3 投资组合分散风险的原理 29

　　第2章商业银行风险管理基本构架

　　2.1 商业银行风险管理环境 34

　　2.1.1公司治理 35

　　2.1.2内部控制 38

　　2.1.3 风险文化 40

　　2.1.4管理战略43

　　2.1.5 风险偏好 44

　　2.2商业银行风险管理组织 48

　　2.2.1 董事会及其风险管理委员会 49

　　2.2.2 监事会 50

　　2.2.3 高级管理层 51

　　2.2.4风险管理部门 52

　　2.2.5 其他主要风险控制部门/机构 53

　　2.3商业银行风险管理流程 58

　　2.3.1 风险识别/分析 59

　　2.3.2风险计量/评估 60

　　2.3.3 风险监测/报告 62

　　2.3.4风险控制/缓释 62

　　2.4商业银行风险管理信息系统 66

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　　第3章信用风险管理

　　3.1信用风险识别 72

　　3.1.1 单一法人客户信用风险识别 73

　　3.1.2集团法人客户信用风险识别80

　　3.1.3个人客户信用风险识别85

　　3.1.4贷款组合的信用风险识别88

　　3.2信用风险计量 91

　　3.2.1 风险暴露分类 92

　　3.2.2客户评级 93

　　3.2.3 债项评级 102

　　3.2.4信用风险组合的计量 107

　　3.3信用风险监测与报告 110

　　3.3.1 风险监测对象 111

　　3.3.2 风险监测主要指标 114

　　3.3.3 风险预警 1 18

　　3.3.4风险报告 125

　　3.4信用风险控制 130

　　3.4.1 限额管理 131

　　3.4.2信用风险缓释 137

　　3.4.3 关键业务流程/环节控制 142

　　3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 146

　　3.5信用风险资本计量 149

　　3.5.1 权重法 150

　　3.5.2 内部评级法 154

　　3.5.3 经济资本管理 158

　　第4章市场风险管理

　　4.1市场风险识别 161

　　4.1.1 市场风险特征与分类 162

　　4.1.2 主要交易产品及其风险特征 166

　　4.1.3账户划分 171

　　4.2 市场风险计量 176

　　4.2.1 基本概念 177

　　4.2.2 市场风险计量方法 185

　　4.3 市场风险监测与控制 191

　　4.3.1 市场风险管理总体要求 191

　　4.3.2 市场风险监测与报告 194

　　4.3.3 市场风险控制 196

　　4.3.4 银行账户利率风险管理 199

　　4.4 市场风险资本计量方法 203

　　4.4.1 标准法 204

　　4.4.2 内部模型法 208

　　4.4.3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 212

　　4.5 交易对手信用风险 213

　　4.5.1 交易对手信用风险的定义和计量范围 214

　　4.5.2 交易对手信用风险的计量 214

　　4.5.3 交易对手信用风险管理 217

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　　第5章操作风险管理

　　5.1操作风险概述 222

　　5.1.1 操作风险的定义与特点 223

　　5.1.2 操作风险相关概念辨析 226

　　5.1.3 操作风险的监管规则 228

　　5.1.4 操作风险分类 230

　　5.1.5 操作风险识别方法 248

　　5.2 操作风险评估 250

　　5.2.1 操作风险评估的定义与原理 250

　　5.2.2 操作风险评估的原则 251

　　5.2.3 操作风险评估的步骤 251

　　5.2.4 操作风险评估的价值 253

　　5.2.5 操作风险评估与其他管理流程的结合应用 253

　　5.3 操作风险控制 254

　　5.3.1 操作风险控制环境 255

　　5.3.2 操作风险缓释 . 255

　　5.3.3 主要业务操作风险控制 258

　　5.4 操作风险监控与报告 267

　　5.4.1 关键风险指标法 267

　　5.4.2 损失数据收集 271

　　5.4.3 风险报告 274

　　5.5 操作风险资本计量 275

　　5.5.1 基本指标法 276

　　5.5.2 标准法 277

　　5.5.3 高级计量法 280

　　第6章流动性风险管理

　　6.1 流动性风险识别 287

　　6.1.1 资产负债期限结构 288

　　6.1.2 资产负债币种结构 289

　　6.1.3 资产负债分布结构 290

　　6.2流动性风险评估 292

　　6.2.1 流动性比率/指标法 292

　　6.2.2现金流分析法 295

　　6.2.3 其他流动性评估方法 296

　　6.3 流动性风险监测与控制 299

　　6.3.1 流动性风险监测/预警 299

　　6.3.2 压力测试 301

　　6.3.3 情景分析 303

　　6.3.4 流动性风险管理实践 305

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　　第7章其它风险管理

　　7.1 国别风险管理 312

　　7.1.1 国别风险的概念 312

　　7.1.2 国别风险管理的基本做法 313

　　7.2 声誉风险管理 317

　　7.2.1 声誉风险的概念 317

　　7.2.2 声誉风险管理的基本做法 319

　　7.2.3 声誉危机管理规划 323

　　7.3 战略风险管理 325

　　7.3.1 战略风险管理的概念 325

　　7.3.2 战略风险管理的基本做法 326

　　第8章风险评估与资本评估

　　8.1 总体要求 334

　　8.2 风险评估 335

　　8.2.1 风险评估最佳实践 335

　　8.2.2 风险评估的总体要求 336

　　8.3 压力测试 336

　　8.3.1 基本框架和要求 337

　　8.3.2关于压力测试的监管要求 338

　　8.4资本评估 340

　　8.4.1 资本定义、功能与分类 340

　　8.4.2 资本规划的主要内容及频率 341

　　8.4.3 主要监管要求 342

　　8.5 内部资本充足评估报告(1CAAP报告) 343

　　8.5.1 内部资本充足评估报告的主要内容和作用 343

　　8.5.2 关于内部资本充足评估报告的监管要求 344

　　第9章银行监管与市场约束

　　9.1银行监管 347

　　9.1.1 银行监管的内容 348

　　9.1.2 银行监管的方法 355

　　9.1.3 银行监管的规则 364

　　9.2市场约束 370

　　9.2.1 市场约束机制 371

　　9.2.2信息披露 372

　　9.2.3外部审计 378

　　附录：中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲