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中级财务管理:投资组合标准差的计算

更新时间:2009-10-19 15:27:29 来源:|0 浏览0收藏0

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老师:你好!
第九讲,在线作业单选第19题答案解析我看不明白,麻烦老师详细解答此题,请将计算步骤列出来。谢谢老师!
题目如下:
19、 某投资者拥有一个两种证券的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数如下表所示:
A股票 期望收益率:10% 标准差:20% 权数:0.35
B股票 期望收益率:15% 标准差:25% 权数:0.65
那么,( )是正确的结论。
A.该投资组合的标准差一定大于25%
B.该投资组合的标准差可能大于25%
C.该投资组合的标准差小于25%
D.该投资组合的标准差等于25%

老师回复
你好,
主要判断依据是,两项资产构成的投资组合一般都能分散风险,所以组合的标准差应该小于两项资产标准差的加权平均数,也就是一定小于投资组合中单项资产标准差的最大数,即投资组合标准差一定小于25%(2008-1-9 21:34:00) 

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