2018年证券从业资格投资顾问知识结构：风险管理(第五章)

【考情分析】

本章主要从信用风险、市场风险、流动风险三方面介绍了风险管理的基本内容。其中信用风险管理主要介绍了信用风险的类别、识别的内容和方法、客户评级和债项评级的内容和计量方法、监测信用风险的主要指标和计算方法、预警信用风险的程序和主要方法、控制信用风险的限额管理方法、信用风险缓释技术的主要内容及处理方法等；市场风险管理主要包括市场风险的类型、久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理、市场风险管理流程、控制市场风险的限额管理、风险对冲等方法；流动风险管理详细介绍了资产负债期限结构、分布结构影响流动性的途径和机制、流动性风险的评估方法、监测指标和预警信号以及利用压力测试、情景分析预测流动性、控制流动性风险的主要做法等内容。

【学习方法】

本章虽然涉及到的知识点较多，但知识结构体系完整，框架清晰，考生应侧重于理解。建议考生通过大量做题来巩固和加深对本章知识的掌握程度。考生应理解信用风险的类别、识别方法、客户评级和债项评级的内容和计量方法、监测信用风险的主要指标和计算方法、预警信用风险的主要方法以及控制信用风险的限额管理方法；点掌握市场风险的类型、久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理等；熟悉资产负债期限结构、分布结构影响流动性的途径和机制、流动性风险的评估方法、监测指标和预警信号；对于控制市场风险的限额管理、风险对冲方法以及利用压力测试、情景分析预测、控制流动性风险的主要做法则要求考生熟练掌握和运用。

【知识结构】

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