2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点：风险管理VaR方法

更新时间：2019-11-29 09:00:01 来源：环球网校

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摘要环球网校编辑整理发布“2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点：风险管理VaR方法”的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点等复习资料，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过2019年证券从业资格考试。

考点95：风险管理VaR方法

(一)VaR计算的基本原理及计算方法

1.VaR计算的基本原理

更为确切的是指，一特定的时期内，在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或其证券组合可能遭受的最大潜在损失值。

例如，时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元，其含义就是明天该股票组合有95%的把握保证其最大损失不会超过10000元，或者是明天该股票组合最大损失超过10000元的可能性只有5%。

2.VaR的主要计算方法

局部估值法和完全估值法。

德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。

历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

(三)VaR的应用

1.风险限额管理

2.基于VaR的资产配置与投资决策

3.基于VaR的业绩评估

4.风险监管

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