环球网校2009年版证券投资基金讲义第十章(6)

　　3.对参与银行间同业拆借市场交易的规定

　　在全国银行间同业拆业市场中进行债券回购的资金净额，不得超过基金资产净值的40%;

　　基金在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期。

　　4.投资限制方面的规定

　　(1)承销证券;

　　(2)向他人贷款或者提供担保;转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　(3)从事承担无限责任的投资。

　　等等

　　5.货币市场基金投资的相关规定

　　(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%。

　　(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%，存放在不具有基金托管资格的同商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%，投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%。

　　(3)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　(4)不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排，人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数。

　　(5)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过资产的净值的40%，除发生巨额赎回的情形外，货币市场基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%，因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金净值的20%的，基金管理人应当在5 个交易日内进行调整。

　　(6)持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。(债券剩余期限指的是具体最近一次付息日得时间(考虑利率浮动)，剩余存续期限即为距离到期日得时间)

　　(7)不得投资于以定期存款利率为基环球,网校准利率的浮动利率债券。

　　(8)买断式回购融入基础债券的剩余期限不超过397 天。

　　(9)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金的资产净值的10%。

　　(10)投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得过超过基金资产净值的10%。

　　(11)不得投资于股票、可转换债券、剩余期限超过397 天的债券、信用等级在AAA 级以下的企业债券等金融工具。

　　(二)公司内部投资交易环节相关内部控制制度健全及执行情况的监管转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　在投资管理方面，《基金管理环球,网校公司内部控制指导意见》要求建立投资对象备选库制度，强调研究部门应根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。在投资决策方面，要求健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。

　　2007年，《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》

　　2008年3月，《基金公司公平环球,网校交易制度指导意见》

　　(三)基金交易监管方式及违规处罚转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com

　　首先，通过托管银行实现对基环球,网校金投资的监管。

　　其次，通过交易所实现对基金交易的实时监控。

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